Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FORUM STATISTIKA DAN KOMPUTASI
. Sutriyati
Departemen Statistika FMIPA-IPB
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
SENSITIFITAS MODEL GARCH UNTUK MENGATASI HETEROKEDASTIK PADA DATA DERET WAKTU Asep Saefuddin; Anang Kurnia; . Sutriyati
FORUM STATISTIKA DAN KOMPUTASI Vol. 10 No. 2 (2005)
Publisher : FORUM STATISTIKA DAN KOMPUTASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.007 KB)

Abstract

Data deret waktu pada bidang keuangan sering kali memiliki galat yang tidak homogen (heteroskedastik).  Hal ini bersifat alami terutama yang berhubungan dengan resiko memegang aset, dimana semakin besar resiko akan semakin besar pengembalian yang diterima dan sebaliknya. Metode yang cukup sederhana yang menggunakan informasi ragam galat sebelumnya untuk menghitung ragam galat saat ini adalah Model GARCH. Penelitian ini mencoba untuk mempelajari sensitifitas model GARCH dalam mengatasi heterokedastik pada data deret waktu.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunculan nilai ekstrim > 1% secara berurutan pada akhir periode, membuat pemodelan berbias untuk berbagai nilai T. Sedangkan apabila ekstrim menyebar secara acak di tengah periode pengamatan, menyebabkan penduga berbias pada T kecil (500). Untuk T=2000, penduga akan bias apabila terdapat nilai ekstrim lebih dari 10, sehingga untuk mendapatkan model yang kekar diperlukan jumlah data cukup besar (lebih dari 1000).  Adapun untuk T kecil, ketika mulai terdapat volatilitas yang besar maka model cenderung untuk bias.   Kata kunci : Heterokedastis, GARCH
Co-Authors Anang Kurnia ASEP SAEFUDDIN