Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.673
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Matematika Buletin Udayana Mengabdi E-Jurnal Matematika Prosiding Seminar Nasional MIPA Jurnal Matematika Sains dan Teknologi
Komang Dharmawan
Prodi Matematika FMIPA Universitas Udayana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Education Mathematics Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ESTIMASI NILAI VALUE AT RISK PORTOFILIO MENGGUNAKAN METODE t-COPULA Dharmawan, Komang
Jurnal Matematika Sains dan Teknologi Vol 15 No 1 (2014)
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Value at Risk merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengukur risiko investasi. Value at Risk menjelaskan besarnya kerugian terburuk yang terjadi pada investasi dalam produk finansial dengan tingkat kepercayaan tertentu dan dalam interval waktu tertentu. Beberapa metode telah dikembangkan untuk menaksir Value at Risk, seperti simulasi data historis, simulasi Monte Carlo, GARCH(1,1), EWMA, dan lain-lain. Namun, metode-metode tersebut masih dianggap tidak dapat menjelaskan struktur keterkaitan masing-masing variabel random yang membentuk portofolio tersebut. Dengan menggunakan fungsi copula, keterkaitan masing-masing saham dalam distribusi gabungannya dapat dimodelkan sehingga prilaku distribusi marginalnya dapat diamati dengan lebih detail. Pada makalah ini t-copula digunakan untuk memodelkan struktur kebergantungan (dependence) pada distribusi gabungan tingkat pengembalian portofolio. Fungsi t-copula adalah bentuk umum dari fungsi distribusi multivariat t-student, dimana t-copula dapat memodelkan dan mengestimasi distribusi multivariat t-student tanpa harus mengasumsikan variabel-variabel acaknya berdistribusi normal. Dalam analisi data, fungsi t-copula membutuhkan data yang saling bebas dan identik dalam distribusi (iid). Data empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah data indeks Jakarta Stock Exchange dan indeks Kuala Lumpur Stock Exchange dicatat pada kurun waktu 30 Mei 2008 sampai 30 Mei 2013 (1270 observasi). Value at Risk yang dihitung menggunakan periode horizon T=22 hari kedepan untuk tingkat kepercayaan masing-masing 90%, 95%, 99%. Dibandingkan dengan Gaussian copula, t-copula memberikan hasil yang lebih baik. Hasil ini sesuai dengan teori, walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan.
MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL UNTUK MENGKAJI PENGARUH MODAL SOSIAL MELALUI DIMENSI ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JEMBRANA, BALI Gandhiadi, G. K; Dharmawan2, Komang; Sari, Kartika
Prosiding Seminar Nasional MIPA 2015: PROSIDING SEMINAR NASIONAL MIPA UNDIKSHA 2015
Publisher : Prosiding Seminar Nasional MIPA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang modal sosial yang melibatkan variabel laten telah berkembang pesat, namun tetap memunculkan pertanyaan tentang peran modal sosial di masyarakat khususnya dalam hubungannya dengan kesejahteraan. Variabel laten tersebut dapat diukur melalui indikator-indikator yang menjelaskannya, dapat dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) atau Pemodelan Persamaan Struktural. Premis dasar obyek penelitian ini adalah modal sosial dipandang sebagai faktor produktif yang memberikan manfaat bagi setiap individu dan mampu menjalin hubungan dengan individu lainnya. Penekanan di bidang ilmu matematika terhadap obyek penelitian ini adalah mengkaji model atau hubungan antara peran modal sosial melalui orientasi kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat (pelaku UMKM) di Kabupaten Jembrana. Sampel yang diambil sebanyak 80 pelaku UMKM, menggunakan purposive random sampling (disengaja) dengan mempertimbangkan indikator modal sosial dan pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Jembrana. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan software Smart PLS. Hasil penelitian mendapatkan bahwa model persamaan struktural untuk variabel modal sosial dengan komponen formatif trust, norms, dan network adalah,Modal Sosial = 0.456* trust +0.484* norms + 0.322*network + dengan R2 = 0.999.Sedangkan model persamaan struktural untuk variabel kesejahteraan dengan komponen variabel (variable antara) yaitu keinovasian (Inov), keproaktifan (Proaktif), dan pengambilan keputusan/resiko (Resiko), dengan premis modal sosial adalah,Kesejahteraan = -0.391*Inov + 0.135*Proaktif + 0.210*Resiko + dengan R2 = 0.118.Secara umum diperoleh bahwa modal sosial melalui semua dimensi orientasi kewiraushaan secara total tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM (masyarakat) di Kabupaten Jembrana. Akan tetapi secara langsung modal sosial berpengaruh signifikan terhadap semua dimensi orientasi kewirausahaan, sehingga dapat disarankan kepada instansi terkait di Kabupaten Jembrana agar mengoptimalkan peran modal sosial dalam merancang strategi pembangunan ekonomi bagi pelaku UMKM yang memberikan nilai tambah outcome untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kata kunci: Structural Equation Modeling (SEM,) modal sosial, orientasi kewirausahaan, kesejahteraan
ESTIMASI NILAI VALUE AT RISK PORTOFILIO MENGGUNAKAN METODE T-COPULA Komang Dharmawan
Jurnal Matematika Sains dan Teknologi Vol. 15 No. 1 (2014)
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2612.908 KB) | DOI: 10.33830/jmst.v15i1.304.2014

Abstract

Value at Risk merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengukur risiko investasi. Value at Risk menjelaskan besarnya kerugian terburuk yang terjadi pada investasi dalam produk finansial dengan tingkat kepercayaan tertentu dan dalam interval waktu tertentu. Beberapa metode telah dikembangkan untuk menaksir Value at Risk, seperti simulasi data historis, simulasi Monte Carlo, GARCH(1,1), EWMA, dan lain-lain. Namun, metode-metode tersebut masih dianggap tidak dapat menjelaskan struktur keterkaitan masing-masing variabel random yang membentuk portofolio tersebut. Dengan menggunakan fungsi copula, keterkaitan masing-masing saham dalam distribusi gabungannya dapat dimodelkan sehingga prilaku distribusi marginalnya dapat diamati dengan lebih detail. Pada makalah ini t-copula digunakan untuk memodelkan struktur kebergantungan (dependence) pada distribusi gabungan tingkat pengembalian portofolio. Fungsi t-copula adalah bentuk umum dari fungsi distribusi multivariat t-student, dimana t-copula dapat memodelkan dan mengestimasi distribusi multivariat t-student tanpa harus mengasumsikan variabel-variabel acaknya berdistribusi normal. Dalam analisi data, fungsi t-copula membutuhkan data yang saling bebas dan identik dalam distribusi (iid). Data empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah data indeks Jakarta Stock Exchange dan indeks Kuala Lumpur Stock Exchange dicatat pada kurun waktu 30 Mei 2008 sampai 30 Mei 2013 (1270 observasi). Value at Risk yang dihitung menggunakan periode horizon T=22 hari kedepan untuk tingkat kepercayaan masing-masing 90%, 95%, 99%. Dibandingkan dengan Gaussian copula, t-copula memberikan hasil yang lebih baik. Hasil ini sesuai dengan teori, walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan.
CONTROL DIFFUSION PROCESSES WITH LIPSCHITZ CONTINUITY OF DRIFTS Komang Dharmawan
Jurnal Matematika Vol 2 No 1 (2012)
Publisher : Mathematics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMAT.2012.v02.i01.p23

Abstract

Control diffusion processes has been found in a wide field of applicationsas in stochastic optimal control and in mathematical finance via the theory ofhedging and nonlinear pricing theory for imperfect markets. In this paper we discussthe control diffusion process with time and space dependent coefficients and localLipschitz continuity of the drift. The results show that the controlled process Xs;;utis independent of control u for a constant.
Estimasi Nilai VaR Dinamis Indeks Saham Menggunakan Peak-Over Threshold dan Block Maxima Komang Dharmawan
Jurnal Matematika Vol 2 No 2 (2012)
Publisher : Mathematics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMAT.2012.v02.i02.p24

Abstract

Kejadian ekstrim pada bidang finansial pada periode 2008/2009  telah menyadarkan para praktisi maupun peneliti di bidang finansial untuk mengevaluasi kembali teknik-teknik pemodelan risiko finansial.  Ini menegaskan bahwa diperlukan model-model matematika atau teknik pemodelan yang lebih baik di bidang manajemen risiko finansial yang dapat mengatisipasi adanya kejadian-kejadian yang jarang muncul seperti pada periode tahun tersebut di atas. Metode yang paling sesuai dalam menangani kejadian kejadian ekstrim seperti ini adalah Extreme Value Theory (EVT). Dalam pemodelan Value at Risk(VaR), tingkat pengembalian (return) suatu data finansial biasanya ditaksir menggunakan suatu pendekatan yang mengasumsikan bahwa data tersebut terdistrubusi secara normal. Namun asumsi ini tidak merefleksikan perilaku nilai return yang sesungguhnya, sebab distribusi data finansial menunjukkan adanya ekor distribusi yang lebih gemuk (heavy-tail), yaitu ekor distribusi turun lebih pelan dibandingkan dengan ekor distribusi normal.  Ini berarti peluang munculnya nilai ekstrim lebih besar. Sehingga pendekatan secara konvensional dianggap mengabaikan nilai-nilai ekstrim ini. Paper ini membahas penerapkan EVT pada data finansial. Kemudian menghitung nilai VaR dinamis dari nilai indeks IHSG (Jakarta Stock Exchange) periode 28 Desember 2007-28 Desembar 2012. EVT dipakai untuk memprediksi VaR statis dan EVT-GARCH(1,1) dipakai untuk memprediksi VaR dinamis.
Estimasi Nilai AVaR Menggunakan Model GJR dan Model GARCH Komang Dharmawan
Jurnal Matematika Vol 5 No 2 (2015)
Publisher : Mathematics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMAT.2015.v05.i02.p61

Abstract

Dalam pemodelan harga saham, sering dihadapkan pada suatu pertanyaan, apakah model GARCH atau GJR yang lebih tepat merepresentasikan pergerakan harga saham? Secara teori, model GJR adalah perbaikan dari model GARCH, karena model GJR melibatkan parameter ketaksimetrisan. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian terhadap kinerja kedua model tersebut khususnya dalam mengestimasi risiko pasar. Tujuan dari makalah ini adalah  mengestimasi nilai VaR dan AVaR menggunakan model model GARCH dan GJR kemudian membandingkan kinerja kedua model tersebut dalam memodelkan risiko investasi pada saham PT. Telkom. Hasil kajian menunjukan bahwa VaR dan AVaR dengan pendekatan  model GJR memberikan agresifitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan model GARCH.
Aplikasi Algoritma Biseksi dan Newton-Raphson dalam Menaksir Nilai Volatilitas Implied Komang Dharmawan; I Nyoman Widana
Jurnal Matematika Vol 1 No 2 (2011)
Publisher : Mathematics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Volatilitas adalah suatu besaran yang mengukuran seberapa jauh suatu harga sahambergerak dalam suatu periode tertentu dapat juga diartikan sebagai persentase simpanganbaku dari perubahan harga harian suatu saham. Menurut teori yang dikembangkan oleh Black-Scholes in 1973, semua harga opsi dengan ’underlying asset’ dan waktu jatuh tempo yang samatetapi memiliki nilai exercise yang berbeda akan memiliki nilai volatilitas implied yang sama.Model Black-Scholes dapat dipakai mengestimasi nilai volatilitas implied dari suatu sahamdengan mencari sulusi numerik dari persamaan invers dari model Black-Scholes. Makalah inimendemonstrasikan bagaimana menghitung nilai volatilitas implied suatu saham dengan mengasumsikanbahwa model Black-schole adalah benar dan suatu kontrak opsi dengan denganumur kontrak yang sama akan memiliki harga yang sama. Menggunakan data harga opsi SonyCorporation (SNE), Cisco Systems, Inc (CSCO), dan Canon, Inc (CNJ) diperoleh bahwa, ImpliedVolatility memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga opsi darivolatilitas yang dihitung dari data historis. Selain itu, dari hasil iterasi yang diperoleh, metodeNewton-Raphson lebih cepat konvergen dibandingkan dengan metode Bisection.
Peran Pemerintah, Modal Sosial, dan Kinerja Usaha Terhadap Kesejahteraan Subjektif Pelaku Industri Tenun di Kabupaten Jembrana, Bali G.K. Gandhiadi; Komang Dharmawan; I Putu Eka Nila Kencana
Jurnal Matematika Vol 8 No 1 (2018)
Publisher : Mathematics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMAT.2018.v08.i01.p95

Abstract

Weaving industry is one of the creative industries based on local wisdom of Bali, need to be developed with the concept of modern entrepreneurship (orange economy). Regional economic development strategies need to take into account the dynamics of local community life or social capital in addition to the role of government and other physical capital, in order to improve the performance of weaving industry in Jembrana regency, Bali. Based on empirical theory and facts, this study aims to analyze how the direct and indirect influence of the role of government, social capital and business performance on and subjective wellbeing on the business actors of weaving industry in Jembrana, Bali. Through the modeling of the resulting structural equations is studied: (1) the direct influence of the government's role on business performance and subjective well-being; (2) the direct influence of social capital on business performance and subjective wellbeing; (3) the direct impact of business performance on subjective well-being; (4) the indirect and total influence of the government's role on subordinate welfare mediated by business performance; and (5) the indirect and total social capital influences on subjective well-being mediated by business performance. Based on surveys and structured interviews on 70 business actors of weaving industry in Jembrana District, Bali through data analysis techniques using SEM-PLS with the help of Smart PLS 3.0 software, in the business actors weaving industry found that: (1) directly the role of government have positive and significant (2) direct social capital has a positive and significant effect on business performance, but not significant to subjective wellbeing, (3) directly the business performance have a positive and significant effect on subjective wellbeing, (4) the role of the government indirectly has a positive but insignificant effect on subjective wellbeing, but through full mediation of business performance, the role of the government has a positive and significant effect on subjective wellbeing, and (5) social capital indirectly has a positive and significant effect on the subjective achievement, so totally through the full mediation of business performance, social capital has a positive and significant impact on subjective wellbeing although it directly does not have a significant effect.
MODEL PEMBINAAN ‘IN-HOUSE TRAINING’ SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH K. Dharmawan; Y. Ramona; N. N. Rupiasi
Buletin Udayana Mengabdi Vol 15 No 2 (2016): Jurnal Udayana Mengabdi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.051 KB)

Abstract

Various attempts have been made by the government to improve the quality of teachers and quality ofeducation, such as allowances certification, training or the opportunity to continue to pursue education toMaster degree. However, these efforts have not able to improve the ability of research as mandated in theMinister Regulation PAN No. 16 Year 2009 Clause 11 that concerning the obligation of teachers in scientificpublications. To assist teachers in implementing the mandate, it is necessary to develop a model of coachingso that teachers can improve their competence and /or teacher professionalism in research. In this paper, it isdeveloped model guidance for teachers in improving the professionalism of teachers in research. The methodused in the development of this coaching model is a method of in-house training, the coaching done bysetting their respective schools, where teachers implement instructional programs. This paper is the result ofthe program community service activities are funded by DIKTI in the scheme of science and technology forsociety that was summarized in the form of coaching model through in-house training which consists of threestages approaches, namely scientific, competence, and publications. The results of this development showeda significant increase, approximately 30% on a teacher's ability to perform research of class action.
PENDAMPINGAN KEGIATAN EKSRAKURIKULER KIR DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH SMA DWIJENDRA DENPASAR Komang Dharmawan; Y. Ramona; N. N. Rupiasih; I G. A. Widagda
Buletin Udayana Mengabdi Vol 19 No 3 (2020): Buletin Udayana Mengabdi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.27 KB)

Abstract

Youth Scientific Work (KIR) basically aims to trigger curiosity about natural phenomena related to science and technology. KIR can also increase the ability to think critically about natural phenomena and increase creativity that fosters creative ability and critical thinking. The purpose of this assistance is to introduce research methods for groups of teachers so students get better quality coaching. The mentoring method applied is In-House-Training, which is the implementation of mentoring at the relevant school. In this assistance 4 scientific works have been produced by high school students of Dwijendra Denpasar who are ready to be presented in KIR competitions both regionally and nationally.
Co-Authors A.A DWI MARSITA ANGGRAENI AULIA ATIKA PRAWIBTA SUHARTO DERY MAULANA DESAK PUTU DEVI DAMIYANTI Desak Putu Eka Nilakusmawati DEVI NANDITA. N DEWA AYU AGUNG PUTRI RATNASARI ELVINA LIADI G. K Gandhiadi G. K. Gandhiadi GEDE SUMENDRA HAMITA HAKMI HERLINA HIDAYATI I G. A. Widagda I GEDE ARYA DUTA PRATAMA I GEDE ERY NISCAHYANA I GEDE RENDIAWAN ADI BRATHA I Gusti Ayu Made Srinadi I GUSTI AYU MITA ERMIA SARI I GUSTI PUTU NGURAH MAHAYOGA I KOMANG GDE SUKARSA I KOMANG TRY BAYU MAHENDRA I NYOMAN BRYAN ANDIKA I Nyoman Widana I Putu Eka Nila Kencana I PUTU OKA PARAMARTHA I PUTU YUDHI PRATAMA I Wayan Sumarjaya I WAYAN WIDHI DIRGANTARA ICHA WINDA DIAN SAFIRA IDA AYU EGA RAHAYUNI IDA AYU GDE KHASMANA PUTRI IDA AYU PUTU CANDRA DEWI IDA BAGUS ANGGA DARMAYUDA IKHSAN AKBAR INTAN AWYA WAHARIKA INTAN LESTARI IRENE MAYLINDA PANGARIBUAN KADEK FRISCA AYU DEVI KADEK INTAN SARI KADEK MIRA PITRIYANTI Kartika Sari Kartika Sari Ketut Jayanegara LUH HENA TERECIA WISMAWAN PUTRI LUH PUTU IDA HARINI Luh Putu Ratna Sundari LUSIA EMITRIANA MAGOL MADE ASIH MAKBUL MUFLIHUNALLAH MERARY SIANIPAR MIRANDA NOVI MARA DEWI N. N. Rupiasi NABILA NUR JANNAH NI KADEK NITA SILVANA SUYASA NI KADEK PUSPITAYANTI Ni Ketut Tari Tastrawati NI LUH NIKASARI NI LUH PUTU KARTIKA WATI Ni Luh Putu Suciptawati Ni Made Asih NI MADE NITA ASTUTI NI NYOMAN AYU ARTANADI Ni Nyoman Rupiasih NI PUTU AYUNDA SURYA DEWI NI PUTU WIDYA ISWARI DEWI NI WAYAN UCHI YUSHI ARI SUDINA PUTU AMANDA SETIAWANI PUTU AYU DENI PUTU IKA OKTIYARI LAKSMI PUTU MIRAH PURNAMA D. PUTU SAVITRI DEVI PUTU WIDYA ASTUTI Ratna Sari Widiastuti RISKA YUNITA SAYID QOSIM SORAYA SARAH AFIFAH Tjokorda Bagus Oka VIAN RISKA AYUNING TYAS VIKY AMELIAH WAYAN ARTHINI WIRYA SEDANA Yan Ramona YOHANA Th.V. SERAN YOSEVA AGUNG PRIHANDINI