Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika
BUNGA Lety LETY MARVILLIA
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PEMODELAN DAN PERAMALAN PENUTUPAN HARGA SAHAM PT. TELKOM DENGAN METODE ARCH - GARCH BUNGA Lety LETY MARVILLIA
MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.207 KB)

Abstract

Adanya heterokedastisitas pada suatu data deret waktu, membuat pemodelan dan peramalan dengan menggunakan ARIMA Box Jenkins tidak lagi valid. Diperlukan metode lain dalam memodelkan heterokedastisitas, sehingga dilakukan pemodelan menggunakan ARCH-GARCH dalam memodelkan volatilitas dari data tersebut. Seperti pada data mingguan penutupan harga saham PT. TELKOM yang diambil pada periode September 2008 hingga Desember 2012, Residual yang diperoleh dari model ARIMA diuji heteroskedasticity dengan uji Lagrange Multiplier (LM). Hasilnya data tersebut mengandung heterokedastisitas yang kemudian dimodelkan dengan GARCH (1,1) untuk memodelkan varians error dan dilakukan peramalan dalam jangka waktu 104 periode ke depan.Kata Kunci: : Time series, volatilitas, heterokedastisitas, Uji Lagrange Multiplier, model ARCH - GARCH
Co-Authors