Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Statistika Jurnal Infinity Jurnal Pengajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam EurekaMatika (Jurnal Online Matematika S1) Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Lampung Kubik Prosiding SI MaNIs (Seminar Nasional Integrasi Matematika dan Nilai-Nilai Islami) Jurnal Penelitian Sains Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik) Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika KUBIK: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika These proceedings represent the work of researchers participating in The International Conference on Elementary Education (ICEE) which is being hosted by the Elementary Education Study Programme School of Postgraduate Studies, Universitas Pendidikan Jurnal Eurekamatika JP (Jurnal Pendidikan) : Teori dan Praktik
Dewi Rachmatin
Universitas Pendidikan Indonesia
Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Statistika

 1 
PENERAPAN METODE EXPONENTIALLY WEIGTHED MOVING AVERAGE (EWMA) DAN METODE SEMI VARIANS (SV) DALAM PERHITUNGAN RISIKO PORTOFOLIO SAHAM PT PINDAD PERSERO Dewi Rachmatin
STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Program Studi Statistika Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jstat.v15i2.1469

Abstract

Tujuan penelitian yang telah dilakukan adalah menghitung nilai risiko portofolio saham optimal, dan metode yang digunakan dalam menentukan nilai risiko (Value at Risk) adalah Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) dan Semi Varians (SV). Model EWMA dipilih karena data nilai return saham cenderung bersifat heteroskedastis sedangkan SV dipilih karena tidak memerlukan asumsi distribusi apapun sehingga kedua metode tersebut dapat diterapkan pada data nilai return saham yang sama. Dari hasil  penelitian ini, investor yang akan melakukan jual-beli saham dapat menentukan metode mana yang paling sesuai guna meminimalkan risiko kerugian sehingga memperoleh keuntungan maksimum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimum yang diperoleh dengan menggunakan metode EWMA memiliki komposisi portofolio yang terdiri dari INDF 43,15%, UNVR 21,58%, SMGR 22,35%, INTP 12,92%, dengan tingkat risiko (VaR) sebesar Rp 9.910.339,867 atau 2,47%. Sedangkan dengan menggunakan metode SV diperoleh INDF 38,09%, UNVR 24,85%, SMGR 19,53%, INTP 17,53%, dengan tingkat risiko (VaR) sebesar Rp 9.448.912,9 atau 2,35%. Penelitian ini menggunakan nilai eksposur sebesar Rp 100 Juta untuk tiap sahamnya atau Rp 400 Juta untuk portofolio.
Co-Authors Anisa Bella Fathia, Anisa Bella Atep Sujana Budhiprameswari, Tania Dianda Desya Salwa Ramadhianti Diva, Destiara Rahma Elah Nurlaelah Entit puspita Eyus Sudihartinih Fitriani Agustina Fitriani agustina Gita Alfa, Alodya Ann Gita Novita Hafizha, Zahra Ridha Hakim, Rakhmat Nurul Herhyanto, Nar Husty Serviana Husain Ilyas, Isti Agustia Indra Hardiyana, Indra Jarnawi Afgani Dahlan Jarnawi Afgani Dahlan Lukman Lukman Nar Herrhyanto Rini Marwati Sabila, Salma Salsabila Ayu Pratiwi Sekar Wilujeng Sihombing, Rika Elizabet Siti Kania Titia Ningsih Yukeu S Febriani