Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH MATEMATIKA DAN TERAPAN
T N Ondja
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pengukuran Conditional Value At Risk (CVAR) Pada Aset Tunggal dengan Metode Simulasi Monte Carlo T N Ondja; S Musdalifah; D Lusiyanti; Andri
JURNAL ILMIAH MATEMATIKA DAN TERAPAN Vol. 18 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Matematika, Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/2540766X.2021.v18.i1.15524

Abstract

Conditional value at risk (CVaR) merupakan suatu ukuran risiko yang memperhitungkan kerugian melebihi tingkat Value at risk (VaR). Tujuan dalam penelitian ini adalah mendapatkan hasil pengukuran Conditional Value at Risk (CVaR) pada aset tunggal dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah harga penutupan saham harian PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK) dengan tingkat kepercayaan . Dari hasil perhitungan CVaR pada tingkat kepercayaan 99%, menghasilkan nilai CVaR sebesar . Hal ini dapat diartikan bahwa ada keyakinan sebesar kerugian yang mungkin akan diderita investor tidak akan melebihi dalam jangka waktu satu hari setelah tanggal 30 September 2020, atau dengan kata lain ada kemungkinan sebesar bahwa kerugian investasi pada periode tersebut sebesar atau lebih dalam jangka waktu satu hari dengan dana awal yang diinvestasikan sebesar Rp
Co-Authors Andri Desy Lusiyanti S Musdalifah