Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Zeta - Math Journal
Denis Fidita
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Mathematics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Prediksi Harga Saham pada PT. ABCD menggunakan Ensemble Kalman Filter Puspandam Katias; Denis Fidita; Teguh - Herlambang
Zeta - Math Journal Vol 4 No 1 (2018): Mei 2018
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.916 KB) | DOI: 10.31102/zeta.2018.4.1.24-27

Abstract

Stock Exchange is established as an effort to link both stock / security sellers and buyers. Securities often traded in stock market is share. The intention of an investor in investment is to have the lowest risk and to gain the highest profit. To make decision for optimal investment, calculation on the estimate of future return to be gained is necessarily made. One of estimate calculation methods considered the most objective is by applying the Ensemble Kalman filter (EnKF) method. Ensemble Kalman filter is a method of estimation of condition variable of discrete linear dynamic system that minimizes covarian error of estimation. So, this study aims to apply share price estimation method for close prices of share of PT. ABCD by Ensemble Kalman Filter method as investor' consideration in investment with an error of 3% - 5%.
Estimasi Harga Saham pada PT. ABC dengan Algoritma Kalman Filter Puspandam Katias; Teguh Herlambang; Denis Fidita
Zeta - Math Journal Vol 3 No 2 (2017): November 2017
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.785 KB) | DOI: 10.31102/zeta.2017.3.2.37-40

Abstract

Saham merupakan surat berharga sebagai bukti tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan publik yang memperdagangkan sahamnya. Investasi dalam bentuk saham banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan keuntungan yang menarik. Dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Dalam pemilihan investasi yang aman pada saham, investor memerlukan cara untuk menilai harga saham yang yang akan dibeli ataupun kemampuan saham tersebut memberikan deviden dimasa dating, sehingga bisa mengoptimalkan keuntungan. Cara yang benar dalam analisa akan mengurangi risiko bagi investor dalam berinvestasi adalah dapat mengestimasi harga saham. Salah satu metode untuk mengestimasi kenaikan dan penurunan harga saham, Estimasi dilakukan karena suatu masalah terkadang dapat diselesaikan dengan menggunakan informasi atau data sebelumnya yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kalman filter merupakan suatu metode estimasi variabel keadaan dari sistem dinamik linear diskrit yang meminimumkan kovarian error estimasi. Maka dari itu pada penelitian ini diterapkan metode estmasi harga saham untuk high and low prize saham dengan metode Kalman Filter, sebagai bagan pertimbangan investor dalam berinvestasi.
Co-Authors Puspandam Katias Teguh Herlambang