Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

0.983

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Investasi Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)

Yuki Dwi Darma

Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa

Author-ID : 4196297

Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

ANALISIS PERBANDINGAN MODEL ARIMA DAN EXPONENTIAL SMOOTHING DALAM MEMPREDIKSI PERSEDIAAN PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF Yuki Dwi Darma; Novika Riska Wiyanti; Tetty Lasniroha Sarumpaet
Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Bisnis, Manajemen, & Ekonomi
Publisher : Universitas Widyatama

Peramalan merupakan suatu kegiatan untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang dengan menggunakan dan mempertimbangkan data dari masa lampau. Peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Sehingga peramalan permintaan dapat diprediksi dan jumlah persediaan dapat ditentukan guna mengantisipasi jumlah permintaan yang variatif dan fluktuatif. Agar diperoleh hasil ramalan yang baik maka dilakukanlah metode peramalan yang dapat meramalkan data musiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model peramalan terbaik dengan metode ARIMA dan Exponential Smoothing serta mengetahui perbandingan hasil peramalan dengan kedua metode tersebut sehingga diperoleh metode terbaik. Data jumlah permintaan mobil PT. Suzuki Indomobil Motor tahun 2017–2019 merupakan data yang mengandung pola musiman sehingga ARIMA dan Exponential Smoothing Holt-Winters Additive dapat digunakan. Data diperoleh dengan cara dokumentasi pengumpulan data sekunder dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Suzuki Indomobil Motor lebih tepat menggunakan metode Exponential Smoothing Holt-Winters Additive karena tingkat error yang dihasilkan lebih kecil

Mampukah Model Multi Faktor APT Memberikan Gambaran Hubungan Return Harapan Portofolio Saham LQ45 Dengan Resiko Sistematik Pada Pasar Modal Indonesia Yuki Dwi Darma
Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji model APT sebagai model keseimbangan harga pasar modal dalam memprediksi return saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45. Desaim penelitian menggunakan penggujian multipass Regression dalam menguji validitas dan keandalam model CAPM dengan data-data yang digunkan dalam penelitian ini merupakan harga penutupan saham-saham LQ45 dan return bulanan indeks LQ45, varibel digunakan menggunakan kurs US Dollar, Inflasi dan risiko pasar. Untuk analisis data menggunakan two Stage Regresion menggunakan regresi time Series pada tahap satu dan regresi Cross Sectional pada regresi tahap dua. Hasil penelitian menemukan bahwa model APT kurang berkerja dengan baik dalam memprediksi harga saham di pasar modal Indonesia, terutama saham-saham yang tergabung dalam LQ45. Risiko Pasar tidak mampu menjelaskan hubungan risiko ekonomi makro terhadap imbal hasil rata-rata portofolio yang dibentuk dalam penelitian ini.

Penerapan Corporate Governance dan Pengaruhnyaterhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Triwulan Tahun 2016-2020 Yuki Dwi Darma; Nur Ratnasari; Emmelia Tan
Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Masalah kinerja merupakan masalah perusahaan yang menjadi perhatian utama pemegang saham perusahaan. Ada beberapa aspek dan dimensi tata kelola perusahaan, yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial. Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja menggunakan instrumen Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) and Earning PerShare (EPS). Tujuan penelitain Memahami, menganalisis dan menjelaskan tentang pengaruh Dewan Komisaris Independen (DKI), Kepemilikan Manajerial (KM), Kepemilikan Institusional (KI) dalam pengukuran corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini penulis menggunakan mtode kuantitatif. Hasil penelitain Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

DETERMINASI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB-SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Yuki Dwi Darma Dasril; Pujiharta Pujiharta
Jurnal Investasi Vol. 8 No. 4 (2022): Jurnal Investasi Vol 8 No 4 Tahun 2022
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/investasi.v8i4.222

To get optimal investment returns, of course, investors need to analyze based on financial ratios in the financial statements as indicators of investing decision. This type of research is explanatory which is useful in analyzing the relationship between one variable and another. The source of data used in this study is secondary data that is quantitative in nature with the determination of the sample used by the purposive sampling method and obtained 12 companies in the plantation sub-sector that were sampled in the study. The analytical method used is panel data regression analysis with pool data analysis. Based on the results of partial test, partially the CPO commodity price variable has a significant effect on stock returns, the profitability performance variable proxied using net profit margin has a significant effect on stock returns, the market performance variable proxied using the price earning ratio has no significant effect on stock returns. The performance of the leveraged leverage which is proxied using the debt to equity ratio has a significant effect on stock returns.

Fama-French Five Factors Model pada Excess Return Saham Indeks Kompas 100 Yuki Dwi Darma; Valentina Siyami Anggi Lestari
JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Magister Akuntansi Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In accordance with the title of this study, namely Empirical Test of the Effect of the Fama-French Five Factor Model on Excess Returns on Stocks listed on the Kompas 100 Index for the 2015-2019 period, this study aims to partially re-test the Fama-France Five Factor Model method. This study uses return data from stocks listed on the Kompas 100 Index from January 2015 to December 2019 which are then formed into time series data with excess monthly stock portfolios. This study adapts the methodology of Fama and French (2015) using 2X2 and 2x3 constructions to form a portfolio and applying Ordinary Least Square (OLS) with monthly data frequencies to test the relevance of the model to the excess stock returns of 56 companies listed on the Kompas 100 Index. The results showed that Market Excess Return (MKT), the size of which was proxied by Small Minus Big (SMB), the book-to-market ratio proxied by High Minus Low (HML) had a significant positive effect on the Excess Return of the stock portfolio of companies listed on the Kompas 100 Index. , while Profitability proxied by RMW (Robust Minus Weak) has a significant negative effect on Excess Return, and Investment proxied by Conservative Minus Aggressive (CMA) does not affect the expected Excess Return of the stock. ABSTRAK Sesuai dengan judul dari penelitian ini yaitu Uji Empiris Pengaruh Fama-French Five Factor Model terhadap Excess Return pada Saham yang terdaftar di Indeks Kompas 100 periode 2015-2019 maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali metode Fama-France Five Factor Model secara parsial. Penelitian ini menggunakan data return dari saham yang terdaftar di Indeks Kompas 100 mulai dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2019 yang kemudian dibentuk menjadi data time series dengan kelebihan portofolio saham bulanan. Penelitian ini mengadaptasi metodologi Fama dan French (2015) menggunakan konstruksi 2X2 dan 2x3 untuk membentuk portofolio dan menerapkan Ordinary Least Square (OLS) dengan frekuensi data bulanan untuk menguji relevansi model terhadap Excess return saham dari 56 perusahaan yang terdaftar di Indesk Kompas 100. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Market Excess Return (MKT), size yang diproksikan dengan Small Minus Big (SMB), rasio book-tomarket yang diproksikan dengan High Minus Low (HML) berpengaruh positif signifikan terhadap Excess Return portofolio saham perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100, sedangkan Profitability yang diproksikan dengan RMW (Robust Minus Weak) berpengaruh negatif signifikan terhadap Excess Return, dan Investment yang diproksikan dengan Conservative Minus Aggressive (CMA) tidak mempengaruhi Excess Return saham yang diharapkan.

Co-Authors Novika Riska Wiyanti Nur Ratnasari Pujiharta Pujiharta Tan, Emmelia Tetty Lasniroha Sarumpaet Valentina Siyami Anggi Lestari

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search