CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi
Vol 1, No 1 (2009): CAUCHY

Empat Model Aproksimasi Binomial Harga Saham Model black-Scholes

Aziz, Abdul (Unknown)



Article Info

Publish Date
15 Nov 2009

Abstract

Kami akan menyajikan empat bentuk nilai parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga saham, yang dihasilkan dengan menggunakan penyamaan ekspektasi dan variansi model diskrit dengan kontinu. Metode pertama menggunakan asumsi u . d = 1, yang mana metode ini dapat menghasilkan tiga bentuk solusi untuk parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga saham. Metode kedua menggunakan asumsi p = 0,5. Dari kedua metode ini ternyata dapat dihasilkan empat bentuk solusi u, d, dan p yang berbeda dan akan dibandingkan hasilnya dalam pendekatan nilai option dalam model Binomial dengan model Black-Scholes.

Copyrights © 2009






Journal Info

Abbrev

Math

Publisher

Subject

Mathematics

Description

Jurnal CAUCHY secara berkala terbit dua (2) kali dalam setahun. Redaksi menerima tulisan ilmiah hasil penelitian, kajian kepustakaan, analisis dan pemecahan permasalahan di bidang Matematika (Aljabar, Analisis, Statistika, Komputasi, dan Terapan). Naskah yang diterima akan dikilas (review) oleh ...