<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan adakah perbedaan abnormal return dan tranding volume activity sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan dan penurunan harga BBM. Penelitian ini menggunakan event study, dengan pengamatan terhadap abnormal return dan tranding volume activity selama event period, yaitu 5 hari sebelum sampai dengan 5 hari sesudah pengumuman perubahan harga BBM. Populasi penelitian ini adalah seluruh saham perusahaan yang terdaftar pada kategori sektor food and beverages dan Sektor Migas tahun 2014-2015. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode puposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 18 saham perusahaan. Analisis data yang digunakan adalah One-Samples Kolmogorov Smirnov Test.Hasil analisis uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return pada periode sebelum dan sesudah pengumuman penurunan harga BBM tanggal 1 Januari dan 19 Januari. Namun, pada abnormal return periode sebelum-sesudah pengumuman kenaikan harga BBM tanggal 1 Maret dan 28 Maret menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil analisis pada tranding volume activity baik sebelum-sesudah pengumuman penurunan harga BBM tanggal 1 Januari dan 19 Januari menunjukkan terdapat perbedaan signifikan, sedangkan pada periode sebelum-sesudah kenaikan harga BBM tanggal 1 Maret dan 28 Maret menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan]]>
Copyrights © 2016
