Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen
Vol 14, No 1 (2019): Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen

PENILAIAN VALUE AT RISK DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORYDAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION STUDI KASUS BANK BUMN DI INDONESIA PADA PERIODE TAHUN 2008-2018

Yanur Akhmadi (Unknown)
Iqbal Mustofa (Unknown)
Hotmauly Media Rika (Unknown)
Dewi Hanggraeni (Universitas Indonesia)

Article Info

Publish Date
30 May 2019

Abstract

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia dalam 10 tahun mengalami pertumbuhan yang agresif, tetapi juga memperhatikan rasio modal berdasarkan risiko sesuai dengan ketentuan otoritas. Bank BUMN di Indonesia menguasasi ?45% dari total aset pada sektor perbankan, dan memiliki rasio penyediaan modal minimum yang lebih tinggi dari yang disyaratkan otoritas. Penelitian in imembahas perhitungan VaR dengan metode GEV dan GPD, serta membandingkannya dengan rasio penyediaan modal minimum bank. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode GPD paling mendekati nilai rasio modal bank, selain itu kedua hasil perhitungan baik GEV dan GPD lebih tinggi saat dibandingkan dengan perhitungan VaR dengan metode lainnya ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas.

Copyrights © 2019




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
1110.353 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen
Website

Abbrev

Insight

Publisher

Universitas Bengkulu

Subject

Decision Sciences, Operations Research & Management

Description

Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen is an online journal that is published two times a year. It publishes research papers that give rigorous theoretical and practical insight of business and managament. Managament Insight aims to provide a forum for the dissemination of theory application ...