<![CDATA[WHO menetapkan Penyakit Corona Virus (Covid-19) sebagai pandemi pada awal Maret 2020 menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia, mengakibatkan goncangan ekonomi yang cukup signifikan termasuk pada pergerakan pasar saham. Pasar saham merespon negatif pada Kasus ini diawal kemunculannya hingga akhir Maret 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intervensi Covid-19 dalam perkembangan yang terjadi pada pasar modal di Indonesia. Keterbatasan data sampel, dan pesebaran kasus Covid-19 yang tidak dapat diprediksi menjadikan tidak mudah untuk memperoleh intervensi Covid-19 terhadap pergerakan saham. Pemanfaat variabel tambahan yakni salah satu Big Data yakni Google trends diyakini mampu meningkatkan keakurasian hasil peneilitian. Berkaitan dengan cross section dan time series, model yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah model dynamic liner regression. Index harga saham yang diteliti dalam penelitian ini adalah indeks utama saham Indonesia yaitu IHSG / IDX Composite dan empat indeks saham lainnya yakni FTSE Indonesia, IDX Compas 100, IDX Pefindo-25, dan IDX LQ45. Periode pengambilan data dimulai dari tanggal diumumkannya kasus positif pertama kali di Indonesia 2 Maret 2020 hingga 12 Juni 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat intervensi dari kasus Covid-19 terhadap pergerakan saham Indonesia. Selain intervensi Covid-19, penelitian ini juga menunjukkan bahwa google trends dapat dimanfaatkan sebagai variabel tambahan untuk prediksi harga saham.]]>
Copyrights © 2020
