<![CDATA[Penelitian ini menguji respon investor pada saham yang terdaftar di indeks LQ 45 BEI pada masa sebelum dan masa awal Pandemi Covid 19. Sampel yang dipilih dengan dasar purposive sampling sebanyak 39 perusahaan. Periode peristiwa adalah 7 hari perdagangan saham yaitu 3 hari sebelum, dan 3 hari setelah pandemi Covid 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa pandemi Covid 19 merupakan informasi yang bersifat bad news bagi investor, sehinga nilai saham saat sebelum dan pada masa awal pandemi Covid 19 berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan karena nilai saham menurun. Transaksi perdagangan juga mengalami perbedaan, yaitu terjadi peningkatan transaksi yang mayoritas adalah aksi jual untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Kata Kunci: Return tidak normal, aktivitas volume perdagangan, pandemi Covid 19]]>
Copyrights © 0000
