Jurnal Sains Matematika dan Statistika
Vol 2, No 1 (2016): JSMS Januari 2016

Penerapan Metode ARCH/GARCH Dalam Peramalan Indeks Harga Saham Sektoral

Ari Pani Desvina (Unknown)
Nadyatul Rahmah (Unknown)



Article Info

Publish Date
24 Mar 2017

Abstract

Pergerakan indeks harga saham di suatu negara dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk melihat kondisi perekonomian negara tersebut. Penelitian ini membahas tentang peramalan data saham sektoral bidang agrikultur, dengan 106 data dari bulan September 2013 sampai bulan September 2015. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu memodelkan dan meramalkan saham sektoral dengan menggunakan Metode ARCH/GARCH. Diperoleh hasil bahwa model ARCH(1) merupakan model yang tepat untuk dijadikan peramalan data saham sektoral. Menggunakan model ARCH(1) dilakukan peramalan sebanyak 8 minggu kedepan dimulai dari minggu pertama bulan Oktober 2015. Nilai MAPE menunjukkan persentase yang rendah, ini mengindikasikan peramalan mendekati data aktual.

Copyrights © 2016






Journal Info

Abbrev

JSMS

Publisher

Subject

Mathematics

Description

Jurnal JSMS (print ISSN: 2460-4542 dan online ISSN: 2615-8663) adalah akademik jurnal yang diterbitkan dua kali setahun (Januari dan Juli). Jurnal JSMS bertujuan menerbitkan hasil penelitian berkualitas tinggi yang direview oleh beberapa orang reviewer di bidang Matematika dan Statistika yang ...