Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL SeMaRaK

Reaksi Pasar Modal Index LQ45, Index Consumer Goods, Index Manufacture dan Index Finance pada Peristiwa Pandemi Covid-19 April 2020 di Indonesia ZULFITRA ZULFITRA; MULIAHADI TUMANGGOR
JURNAL SeMaRaK Vol 3, No 3 (2020): Jurnal Semarak
Publisher : universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/smk.v3i3.7096

Abstract

Pandemi Global Virus Corona (Covid-19) telah mewabah di seluruh dunia. Di Indonesia dan hampir semua negara di dunia telah mengurangi aktifitas ekonominya, akibat adanya pandemi global ini. Peneliti menguji dampak pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya Pasar Modal pada Index LQ45, Index Consumer Goods, Index Manufacture dan Index Finance Bursa Efek Indonesia. Sample diambil pada masing-masing index, yaitu harga saham dan likuiditas saham, selama 13 hari pengamatan di bulan April 2020 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Metode penelitian menggunakan Event Study dengan Least Square Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada harga saham Index LQ45, Index Consumer Goods, Index Manufacture dan Index Finance. Sedangkan pada likuditas saham peristiwa pandemi Covid-19 hanya berdampak signifikan pada Index Consumer Goods dan Index Manufacture. Kata kunci: Likuidtas Saham, Harga Saham, Corona (Covid-19)
Pergerakan Harga Saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Pada Pengumuman Dividen Interim Tahun Buku 2018 Zulfitra zulfitra; Ade Ratna Sari
JURNAL SeMaRaK Vol 2, No 1 (2019): Jurnal SeMaRaK
Publisher : universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.563 KB) | DOI: 10.32493/smk.v2i1.2673

Abstract

ABSTRAK Fenomena peningkatan harga saham saat/setelah tanggal ex Dividen merupakan temuan dalam studi kasus pada saham PT Adaro Energy Tbk dengan kode ADRO. Hal ini merupakan fenomena menarik yang akan bermanfaat secara praktis bagi dunia akademik dan dunia pasar modal khususnya investasi saham. Tujuan dari penelitian membuktikan secara empiris perbedaan pergerakan harga saham ADRO (PT Adaro Energy Tbk) pada sebelum/saat tanggal Cum Dividen dan pada saat/setelah tanggal Ex Dividen. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu Closing Price saham ADRO bulan Desember 2018 sampai Januari 2019, yaitu 17 hari bursa sebelum dan saat tanggal Cum Dividen, kemudian 17 hari saat dan sesudah tanggal Ex Dividen. Pengumuman Dividen Interim yang digunakan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, pada tahun buku 2018. Sampel diperoleh dari data primer Bursa Efek Indonesia. Metode dalam penelitian menggunakan Event Study dengan Dummy Regression Least Square Method. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat perbedaan yang signifikan saat/sebelum tanggal Cum Dividen dan harga saham saat/setelah tanggal Ex Dividen mengalami peningkatan yang signifikan. Kata kunci: Cum-Ex Dividen, Dummy Regression Model, Event Study.