Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AdMathEdu : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Ilmu Matematika dan Matematika Terapan Kubik JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika KUBIK: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika
Jamaliatul Badriyah
Universitas Negeri Malang
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Mathematics

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika

 1 
Metode Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (IGARCH) Untuk Memodelkan Harga Gabah Dunia Sidik, Aninda Firdayati; Badriyah, Jamaliatul
JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Vol 2, No 2: September 2017 - Februari 2018
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.948 KB) | DOI: 10.26594/jmpm.v2i2.896

Abstract

Gabah merupakan komoditas yang strategis untuk menentukan volume beras. Harga gabah yang cenderung fluktuatif menyebabkan adanya ketidak konsistenan pada volatilitas dan heteroskedastisitas pada data. Oleh karena itu, untuk meramalkan harga gabah dibutuhkan suatu metode yang dapat menjelaskan heteroskedastisitas pada data. Pada penelitian ini akan digunakan IGARCH untuk meramalkan harga gabah. Dari hasil peramalan, didapatkan bahwa model yang cocok untuk meramalkan harga gabah adalah ARIMA(0,0,1)-IGARCH(2,3). Serta hasil peramalan menunjukkan adanya penurunan pada harga gabah selama sepuluh hari berikutnya.
Metode Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (IGARCH) Untuk Memodelkan Harga Gabah Dunia Aninda Firdayati Sidik; Jamaliatul Badriyah
JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Vol 2, No 2: September 2017 - Februari 2018
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26594/jmpm.v2i2.896

Abstract

Gabah merupakan komoditas yang strategis untuk menentukan volume beras. Harga gabah yang cenderung fluktuatif menyebabkan adanya ketidak konsistenan pada volatilitas dan heteroskedastisitas pada data. Oleh karena itu, untuk meramalkan harga gabah dibutuhkan suatu metode yang dapat menjelaskan heteroskedastisitas pada data. Pada penelitian ini akan digunakan IGARCH untuk meramalkan harga gabah. Dari hasil peramalan, didapatkan bahwa model yang cocok untuk meramalkan harga gabah adalah ARIMA(0,0,1)-IGARCH(2,3). Serta hasil peramalan menunjukkan adanya penurunan pada harga gabah selama sepuluh hari berikutnya.
Co-Authors Aninda Firdayati Sidik Sidik, Aninda Firdayati