Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Future : Jurnal Manajemen dan Akuntansi JABE (Journal of Accounting and Business Education) JAKED Accounting Research Unit (ARU JOURNAL) The Community Engagement Journal
Yohanes Cores Seralurin
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Future : Jurnal Manajemen dan Akuntansi

 1 
Abnormal Return Sekitar Gejolak Timur Tengah Pada Bursa Efek Indonesia; Studi Peristiwa Berbasis Data Intraday Seralurin, Yohanes Cores
Future : Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol 3, No 2: Maret (2016)
Publisher : Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah studi peristiwa berbasis data intraday. Peneliti mengamati peristiwa penutupan Bursa Efek Indonesia yang terjadi pada 8 Oktober 2008. Dalam penelitian peneliti menguji apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa dan apakah terdapat abnormal return di setiap periode 30 menitan pada periode peristiwa. Peneliti menggunakan data intraday harga saham per 30 menitan untuk menghitung return 30 menitan. Periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 200 periode 30 menitan dan periode peristiwa yang digunakan sebanyak 53 peride 30 menitan. Sample penelitian menggunakan 37 perusahaan yang masuk dalam indeks LQ 45. One sample t-test dan paired sample t-test digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua. Hasilnya peneliti menemukan terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa dan terdapat abnormal return disekitar peristiwa penutupan Bursa Efek Indonesia 8 Oktober 2008. Pada periode peristiwa, abnormal return lebih sering terjadi sebelum peristiwa terjadi dan tidak terdapat pola tertentu. Peneliti berpendapat hal ini disebabkan karena transaksi di bursa didasarkan pada kepanikan pelaku pasar akibat tekanan jual yang tinggi.  Kata Kunci: Event Study, Abnormal Return, Intraday Data
Co-Authors Aaron M. A. Simanjuntak Alfredo Johan Qui Eduard Yohannis Tamaela Febigrace Rangan Julian Toyang Kbarek Linda Yuliani Hutadjulu Muhamad Yamin Noch Orlando Marani Paulus K. Allo Layuk Ulfah Rizky Muslimin Victor Pattiasina Yendra Yendra, - Yose Maria Fabiola Da Liing