<![CDATA[Many banks are liquidated due to the huge debt burden borne by third parties, this can be seen from the failure of the capital structure in the industry. For investors, investing in the world of capital markets is actually full of elements of uncertainty or risk. The investor does not know for sure the results he will get from the investments he makes. This study aims to find out how much the variables of capital structure and asset structure can affect the variable risk of stock returns in the banking sector listed on the IDX for the 2011-2014 period. The research method used is an associative research method, which is a form of research using two or more variables that are connected. While the analysis tool used is multiple linear regression analysis using Eviews 6. The results of the study using the t test showed that the variables of capital structure and asset structure had a significant positive effect on the risk of stock returns in the Banking Sector listed on the IDX. However, the R-Square value of multiple linear regression analysis tests of 0.11031= 11% shows that the model using the free variables of capital structure and asset structure can only explain its effect on bound variables (stock return risk) by 11%, the remaining 89% is influenced by other factors not described in this study. ABSTRAKBanyak bank terlikuidasi akibat beban hutang yang ditanggung pada pihak ketiga sangat besar, hal ini dapat dilihat dari kegagalan struktur modal pada industri tersebut. Bagi investor, melakukan investasi di dunia pasar modal sebenarnya penuh dengan unsur ketidakpastian atau risiko. Investor tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperolehnya dari investasi yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel struktur modal dan struktur aktiva dapat mempengaruhi variable risiko return saham pada sektor perbankan yang tercatat di BEI periode 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian assosiatif yaitu bentuk penelitian dengan menggunakan dua variabel atau lebih yang dihubungkan. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Eviews 6. Hasil penelitian dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel struktur modal dan struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap risiko return saham pada Sektor Perbankan yang tercatat di BEI. Namun, nilai R-Square dari pengujian analisis regresi linier berganda sebesar 0.11031= 11% menunjukkan bahwa model dengan menggunakan variabel bebas struktur modal dan struktur aktiva hanya dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat (risiko return saham) sebesar 11%, selebihnya 89% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.]]>
