Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Statistika Industri dan Komputasi
Syariah Syariah
Jurusan Statistika, Fakultas Sains Terapan, IST AKPRIND Yogyakarta
Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Statistika Industri dan Komputasi

 1 
PENGUKURAN VALUE AT RISK (VaR) PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INVESTASI SAHAM BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) MENGGUNAKAN METODE VARIAN COVARIAN DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO Syariah Syariah; Noviana Pratiwi
Jurnal Statistika Industri dan Komputasi Vol. 5 No. 01 (2020): Jurnal Statistika Industri dan Komputasi
Publisher : Program Studi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, Universitas AKPRIND Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Value at Risk (VaR) merupakan salah satu ukuran risiko yang dapat digunakan untuk mengetahui maksimal kerugian dari suatu saham individu maupun portofolio pada periode mendatang. Penelitian ini membahas perbandingan perhitungan VaR metode varian-kovarian dan metode simulasi monte carlo yang kemudian kedua model akan divalidasi uji backtesting dengan kupiec POF-test pada sahan individu dan portofoio pada periode 23 Januari 2018 - 23 Januari 2019. Pengukuran Value at Risk dengan metode Varians Kovarians dan metode Simulasi Monte Carlo yang dibahas pada skripsi ini harga penutupan saham harian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada periode 23 Januari 2018 - 23 Januari 2019. Dari analisis Model Indeks Tunggal didapatkan bahwa proporsi yang dialokasikan untuk saham BBRI.JK sebesar 28%, BMRI.JK sebesar 46% dan BBNI.JK sebesar 24% dengan metode varian kovarian untuk tingkat kepercayaan 95% diperoleh hasil Value at Risk (VaR) masing-masing saham BBRI.JK 3.31%, BMRI.JK 3.58%, BBNI.JK 3.91% dan portofolio 3.10% sedangkan dengan metode simulasi monte carlo diperoleh hasil rata-rata Value at Risk (VaR) dengan tiga belas kali simulasi untuk masing-masing saham BBRI.JK -3.3% BMRI.JK -3.5% BBNI.JK -3.7% dan portofolio -2.2%. Berdasarkan uji backtesting nilai VaR Portofolio kedua metode tidak akurat.
Co-Authors Noviana Pratiwi