Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Matematika, Komputasi dan Statistika
Herlisa
Program Studi Matematika, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
Computer Science & IT Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Matematika, Komputasi dan Statistika

 1 
ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMUM MENGGUNAKAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA SEPULUH SAHAM LQ45 TERBAIK DI INDONESIA: ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMUM MENGGUNAKAN METODE SIMULASI MONTE CARLO Herlisa; Arman; La Ode Saidi; La Gubu; Jufra; Ruslan
Jurnal Matematika Komputasi dan Statistika Vol. 3 No. 3 (2023): September-Desember
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jmks.v3i3.46

Abstract

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis risiko dan penerapan portofolio optimum menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo pada sepuluh saham LQ45 terbaik di Indonesia. Objek pada penelitian ini adalah sepuluh saham LQ45 periode Februari-Juli 2021. Peneliti tertarik mengambil penelitian ini karena ingin mengembangkan kembali penelitian sebelumnya dan menyelesaikan permasalahan yang ada misalnya investor kesulitan dalam memilih portofolio optimum yang nantinya akan dilakukan investasi dan meminimalisir risiko yang ada. Hasil penelitian menunjukkan dari penerapan portofolio optimum menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo pada sepuluh saham LQ45 terbaik di Indonesia pada periode Februari-Juli 2021 terletak pada saham UNVR sebesar 90%, saham BCA sebesar 77,99%, saham JSMR sebesar 32,53%, saham PGAS sebesar 30,77%, saham BRI sebesar 28,62%, dan saham ASII sebesar 10,29%. Hasil analisis menunjukkan dari sepuluh saham ada 6 saham yang dijadikan sebagai portofolio optimum dan ada 4 saham dengan bobot portofolio yang lebih rendah adalah saham BNI sebesar 10,07%, saham ACES sebesar 7,69%, saham MDKA sebesar 2,01%, dan saham ANTM sebesar 1,03%. Hal ini disebabkan adanya efek diversifikasi antara saham sehingga dapat menurunkan risiko. Efek diversifikasi akan semakin bernilai besar jika korelasi antara saham rendah.
Co-Authors Arman Jufra La Gubu La Ode Saidi Ruslan