Jurnal Matematika Sains dan Teknologi
Vol. 13 No. 1 (2012)

KAJIAN MATEMATIS DAN SIMULASI NUMERIK TENTANG KEKONVERGENAN HARGA OPSI CALL TIPE EROPA MODEL BINOMIAL KE MODEL BLACK-SCHOLES

Benny Yong (Universitas Katolik Parahyangan)

Article Info

Publish Date
15 Aug 2012

Abstract

There are many methods for finding option pricing. In this paper, two mehods will be presented, Black-Scholes model and binomial model. For the number of time periods increases to infinity and the length of each time period is infinitesimally short, option pricing from the binomial model converges to the Black-Scholes model. Terdapat beberapa metode untuk menentukan harga opsi. Dalam artikel ini dibahas dua metode, yaitu model Binomial dan model Black-Scholes. Dengan semakin meningkatnya periode waktu maka harga opsi juga akan semakin meningkat dengan perbedaan yang cukup kecil, secara analisis model binomial harga opsi akan konvergen ke model Black-Scholes.

Copyrights © 2012




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
110.115 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Jurnal Matematika Sains dan Teknologi
Website

Abbrev

JMST

Publisher

Universitas Terbuka

Subject

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Mathematics Other

Description

Merupakan media informasi dan komunikasi para praktisi, peneliti, dan akademisi yang berkecimpung dan menaruh minat serta perhatian pada pengembangan Matematika, ilmu pengetahuan dan teknologi. Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas ...