Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis
Vol 7 No 2 (2012)

PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, NILAI TUKAR DAN INDEKS HANG SENG TERHADAP PERGERAKAN INDEK HARGA SAHAM GABUNGAN

Fikri Mutakif (Unknown)
Andini Nurwulandari (Unknown)

Article Info

Publish Date
10 Jul 2014

Abstract

ABSTRAK Pada pemodelan TARCH (2,2) dapat dibuktikan bahwa volume perdagangan saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG. Indeks Hang Seng berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG. Kurs USD-Rp berpengaruh negatif dan signifikan terhadap  IHSG. Berdasarkan hasil prediksi yang diperoleh dari model GARCH dan ARIMA, terlihat bahwa model ARIMA memberikan hasil selisih nilai terkecil antara faktual dan prediksi dibandingkan dengan model GARCH . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ARIMA berbeda dengan GARCH. Untuk data yang dihadapi saat ini, metode ARIMA dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan IHSG karena mempunyai kesalahan lebih kecil.   Kata kunci: Volume perdagangan, Indeks Hang Seng, Kurs USD-Rp, IHSG, ARIMA, GARCH, TARCH.

Copyrights © 2012




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
781.231 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis
Website

Abbrev

jiab

Publisher

Universitas Udayana

Subject

Economics, Econometrics & Finance

Description

JIAB exists to publish high quality research papers in accounting, corporate finance, corporate governance and their interfaces. The interfaces are relevant in many areas such as financial reporting and communication, valuation, financial performance measurement and managerial reward and control ...