<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui signifikansi perbedaan bid-ask spread, market depth,volume perdagangan, rasio depth to relative spread, dan volatilitas Bursa Efek Indonesiadalam rentang waktu 15 hari sebelum dan 15 hari setelah regulasi tersebut diberlakukan.Analisis data yang dilakukan, yaitu pengujian normalitas melalui metode Kolmogorov-Smirnov dan pengujian hipotesis dengan Paired Samples t-Test. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bid-ask spread, depth, dan volatilitas saham secara signifikan lebih rendahdibandingkan sebelum perubahan fraksi harga saham. Volume perdagangan dan rasio DRS(depth to relative spread) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan sebelum perubahanfraksi harga saham. Perubahan DRS yang dimaksud adalah penurunan depth secarasignifikan lebih besar daripada penurunan yang terjadi pada bid-ask spread.]]>
Copyrights © 2016
