<![CDATA[Penelitian ini merupakan sebuah kajian peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui apakah adabukti empiris reaksi pasar modal Indonesia terhadap salah satu peristiwa politik di dalam negeri,yaitu Pemilihan Presiden 2014, dengan menggunakan indikator abnormal return dan volumeperdagangan. Populasi dalam penelitian ini adalah saham termasuk top 10 perusahaan kapitalisasidi Indonesia, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari hargasaham harian, volume perdagangan saham harian, dan indeks harga saham harian selama lima harisebelumnya, dan lima hari setelah acara Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesisadalah paired t-test. Hasil perhitungan statistik berpasangan sampel t-test baik abnormal returnmaupun aktivitas volume perdagangan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rataabnormal return dan aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah kejadian.]]>
Copyrights © 2019
