<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya anomali January Effect yang berkontribusi terhadap kinerja harga saham. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling yang meliputi 23 saham dari perusahaan yang termasuk dalam subsektor perbankan antara tahun 2016-2020, dengan kriteria tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian event study yang meliputi pengamatan reaksi pasar terhadap harga harian saham sebelum, selama, dan setelah January Effect terjadi. Periode yang digunakan adalah H-5 (5 hari sebelum Januari) sampai H+5 (5 hari setelah Januari) tahun terpilih. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber atau pihak yang terpercaya yang kemudian akan diolah lebih lanjut. Data dianalisis dengan uji t sampel berpasangan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan return harian perusahaan perbankan di bulan Januari sedangkan dalam volume perdagangan dan abnormal return tidak terdapat perbedaan yang signifikan di bulan Januari]]>
Copyrights © 2021
