eProceedings of Engineering
Vol 6, No 2 (2019): Agustus 2019

Reduksi Dimensi pada Optimasi Portofolio Mean-Variance Menggunakan Non-Negative Principal Component Analysis

Elvina Oktavia (Telkom University)
Deni Saepudin (Telkom University)
Aniq Atiqi Rohmawati (Telkom University)

Article Info

Publish Date
01 Aug 2019

Abstract

Optimasi portofolio mean variance merupakan suatu metode dasar untuk menentukan alokasi investasi yang optimal ke berbagai saham. Implementasi metode reduksi dimensi Non-negative Principal Component Analysis sebagai alat pra-pemrosesan pada optimasi portofolio mean-variance, menghasilkan expected return sebesar 0,107% dan variance 0,020%, lebih baik dibanding menggunakan metode reduksi dimensi Principal Component Analysis yang menghasilkan expected return 0,103% dan variance 0,019% dan optimasi portofolio tanpa reduksi dimensi yang menghasilkan expected return 0,095% dan variance 0,010%.

Copyrights © 2019




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
eProceedings of Engineering
Website

Abbrev

engineering

Publisher

Universitas Telkom

Subject

Computer Science & IT Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering

Description

Merupakan media publikasi karya ilmiah lulusan Universitas Telkom yang berisi tentang kajian teknik. Karya Tulis ilmiah yang diunggah akan melalui prosedur pemeriksaan (reviewer) dan approval pembimbing ...