<![CDATA[Masa pandemi covid-19 sudah berakhir, dengan demikian Tingkat kepercayaan investor di pasar modal Kembali pulih, holding period saat pandemi dan pasca pandemi tentu berbeda dari segi prilaku investor, sehingga sentimen sektor energi di pasar modal menjadi pilihan dari ketidak pasti ekonomi global karena banyak peperangan antar negara bukan hanya karena covid-19 saja, sehingga perilaku investor kususnya holding period pada sektor energi pasca pandemi-19 perlu di analisis Kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh market value, bid-ask spreads, dan variance return terhadap holding period sektor energi. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder berupa data jumlah lembar saham beredar, data harian volume transaksi perdagangan saham, bid price dan ask price saham, dan rata-rata return saham perusahaan sektor energi selama tahun 2022-2023 dengan jenis data cross section. Populasi dan sampel pada penelitian ini ialah seluruh perusahaan go public yang tergolong pada sektor energi di bursa efek Indonesia dan sesuai kriteria sampel yaitu 48 perusahaan pada seluruh papan akselerasi dengan periode selama tahun 2022-2023. Teknik analisis data yang digunakan ialah model regresi linier berganda untuk mencari pengaruh market value, bid-ask spreads, dan variance return pada holding period sektor energi. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel market value tidak berpengaruh pada holding period sektor energi pasca pandemi covid-19, variabel bid-ask spreads tidak berpengaruh pada holding period sektor energi pasca pandemi covid-19, variabel variance return berpengaruh positif pada holding period sektor energi pasca pandemi covid-19.]]>
Copyrights © 2024
