Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Matematika Integratif
Dwi Haryanto
Aktuaria, FMIPA, Institut Teknologi Bandung
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Mechanical Engineering Transportation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Prediksi Risiko Perubahan Perilaku Nasabah Asuransi Berbasis Matriks Stokastik dan Model INAR(1) Poisson Dwi Haryanto; Khreshna I.A. Syuhada
Jurnal Matematika Integratif Vol 15, No 2: Oktober, 2019
Publisher : Department of Matematics, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.22 KB) | DOI: 10.24198/jmi.v15.n2.23441.89

Abstract

Salah satu risiko yang mungkin dialami perusahaan asuransi adalah menurunnya pendapatan yang bersumber dari premi nasabah. Penurunan pendapatan tersebut diakibatkan karena frekuensi nasabah yang keluar lebih besar daripada frekuensi nasabah yang baru masuk (mendaftar). Oleh karena itu, perlu dilakukan kontrol terhadap pola perubahan perilaku nasabah untuk meminimalisir risiko. Pada artikel ini, dilakukan prediksi risiko dari suatu produk asuransi yaitu prediksi frekuensi pembayaran premi yang telah dilakukan nasabah atau selanjutnya disebut sebagai prediksi waktu atas loyalitas nasabah dan prediksi atas kemungkinan berkurangnya frekuensi nasabah. Prediksi waktu atas loyalitas nasabah dikonstruksi dengan menggunakan matriks stokastik. Sementara, prediksi atas kemungkinan berkurangnya frekuensi nasabah yang merupakan agregat dari frekuensi nasabah yang mengundurkan diri dan frekuensi nasabah yang meninggal dunia, dikonstruksi dengan menggunakan model INAR(1) Poisson. Hasil yang diperoleh adalah perusahaan asuransi perlu memberikan perlakuan khusus terhadap nasabah-nasabah yang telah mencapai jangka waktu tertentu dalam pembayaran premi. Hal ini bertujuan untuk menjaga loyalitas nasabah agar risiko yang diakibatkan karena berkurangnya frekuensi nasabah dapat diminimalisir.Kata kunci: prediksi risiko, asuransi, matriks stokastik, model INAR(1) Poisson
Co-Authors Khreshna I.A. Syuhada