Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Matematika Integratif
Rahmayanti Putri Desiresta
Universitas Padjadjaran
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Mechanical Engineering Transportation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Estimasi Parameter Model Volatilitas Stokastik dengan Metode Bayesian Rantai Markov Monte Carlo untuk Memprediksi Return Saham Rahmayanti Putri Desiresta; Firdaniza Firdaniza; Kankan Parmikanti
Jurnal Matematika Integratif Vol 17, No 2: Oktober 2021
Publisher : Department of Matematics, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.376 KB) | DOI: 10.24198/jmi.v17.n2.34805.73-83

Abstract

Parameter dari suatu distribusi biasanya belum diketahui nilainya, untuk mengetahuinya dilakukan estimasi terhadap parameter tersebut. Metode estimasi parameter ada dua macam, yaitu metode klasik dan metode Bayesian. Metode Bayesian merupakan suatu metode yang menggabungkan distribusi sampel dengan distribusi prior. Untuk mendapatkan sampel secara acak adalah dengan menggunakan simulasi. Salah satu teknik simulasi yang digunakan dalam metode Bayesian adalah metode rantai Markov Monte Carlo (RMMC), yaitu suatu metode simulasi untuk membangkitkan peubah-peubah acak yang didasarkan pada rantai Markov. Pada penelitian ini dibahas tentang metode Bayesian dengan RMMC menggunakan algoritma Gibbs Sampling. Metode RMMC menggunakan algoritma Gibbs Sampling ini bekerja membangun rantai Markov dengan pengambilan sampel secara rekursif dari distribusi posterior bersyarat penuh masing-masing parameternya. Pada penelitian ini, metode Bayesian dengan RMMC menggunakan algoritma Gibbs Sampling diterapkan untuk mengestimasi parameter model Volatilitas Stokastik hingga konvergen. Model ini kemudian digunakan untuk memprediksi return saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP.JK). Berdasarkan model Volatilitas Stokastik yang diperoleh didapatkan hasil prediksi untuk return saham hampir mendekati data aktualnya.
Co-Authors Firdaniza Firdaniza Kankan Parmikanti