Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana
Surya Darmitha
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
Decision Sciences, Operations Research & Management

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
STUDY KOMPARATIF KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM LQ-45 DAN 50 MOST ACTIVE STOCKS BY TRADING FREQUENCY Surya Darmitha; Ida Bagus Anom Purbawangsa
E-Jurnal Manajemen Vol 5 No 11 (2016)
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.96 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja portofolio optimal dari saham-saham indeks LQ-45 dan 50 Most Active Stocks by Trading Frequency di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 58 emiten yang konsisten masuk ke dalam indeks LQ-45 dan 50 Most Active Stocks by Trading Frequency periode Februari 2013 – Januari 2016. Teknik penentuan sampel menggunakan sampling jenuh dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode observasi digunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan Model Indeks Tunggal dalam membentuk portofolio dan Indeks Sharpe dalam mengukur kinerja portofolio yang dibentuk. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya kedua indeks pembentuk portofolio optimal memiliki kinerja portofolio lebih besar dari return market, namun secara absolut nilai kinerja indeks LQ-45 lebih besar dibandingkan dengan nilai kinerja 50 Most Active Stocks by Trading Frequency.
Co-Authors Ida Bagus Anom Purbawangsa