Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Variance : Journal of Statistics and Its Applications Jurnal Matematika Integratif
Achmad Zanbar Soleh
Universitas Padjadjaran
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Mathematics Mechanical Engineering Transportation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
APLIKASI MODEL STOKASTIK DALAM PENENTUAN SALDO KAS HARIAN OPTIMAL BANK DENGAN PENDEKATAN DISTRIBUSI GENERALIZED LOGISTIC (Study Kasus Salah Satu Kantor Cabang di PT. Bank XYZ, Tbk) Rizki Maulana; Lienda Noviyanti; Achmad Zanbar Soleh
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i1.65

Abstract

Rata-rata saldo kas harian yang optimal diperlukan untuk mengatasi trade-off antara profitabilitas dan risiko likuiditas dari suatu aktivitas perbankan. Nilai tersebut diperoleh dengan meminimumkan model biaya yang diperoleh dari penjumlahan biaya transfer dan biaya kas menganggur berdasarkan kendala-kendala yang ada. Pendekatan random walk digunakan untuk mendapatkan rata-rata banyaknya transfer yang terjadi dan rata-rata saldo kas harian dirumuskan dengan pendekatan distribusi generalized logistic. Optimasi dari model biaya yang diperoleh dengan pendekatan distribusi generalized logistic ini memberikan nilai saldo kas harian optimal sebesar Rp4.105.000.163,94
Perhitungan Cadangan Asuransi Tahunan dengan Metode Gross Premium Valuation menggunakan Bahasa Pemrograman Python Alma Justica; Sandra Kezia; David Eurico; Alif Anindyanari Putri Priyambudi; Ratu Alivya Syahrazard Anees; Achmad Zanbar Soleh
Jurnal Matematika Integratif Vol 18, No 1: April 2022
Publisher : Department of Matematics, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.779 KB) | DOI: 10.24198/jmi.v18.n1.35796.53-62

Abstract

Cadangan merupakan hal yang krusial untuk perusahaan asuransi karena cadangan digunakan untuk menghindari hal-hal tidak terduga seperti klaim di luar perkiraan dan lainnya. Untuk menghitung jumlah cadangan, perusahaan asuransi menggunakan alat bantu berupa aplikasi. Berdasarkan survey yang dilakukan pada Indonesian Actuaries Summit 2019, terdapat 47% perusahaan yang menggunakan aplikasi Prophet sedangkan 23% perusahaan lainnya masih menggunakan aplikasi konvensional, misalnya Ms. Excel Makro karena harga yang ditawarkan untuk membeli lisensi aplikasi Prophet terbilang cukup mahal. Dalam perhitungannya, penggunaan aplikasi konvensional membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dengan kemungkinan kesalahan yang lebih tinggi. Berangkat dari masalah tersebut, penulis membuat inovasi berupa aplikasi GPV Reserve, yaitu teknologi berbahasa pemrograman Python untuk menghitung cadangan dari asuransi jiwa dwiguna menggunakan pendekatan model Gross Premium Valuation. Aplikasi GPV Reserve memiliki tiga keunggulan utama, yaitu efektif, murah, dan mudah. Diharapkan, aplikasi ini dapat menjadi solusi bagi perusahaan asuransi jiwa khususnya dengan produk asuransi jiwa dwiguna untuk dapat menghitung cadangan dengan lebih efektif, murah, dan mudah.
RETURN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN SINGLE INDEX MODEL, TREYNOR BLACK MODEL, DAN BLACK-LITTERMAN MODEL Adri Arisena; Lienda Noviyanti; Achmad Zanbar Soleh; Fajar Indrayatna
VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications Vol 5 No 2 (2023): VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications
Publisher : Statistics Study Programme, Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/variancevol5iss2page117-130

Abstract

Membentuk portofolio optimal adalah metode yang dapat membantu para investor meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Beberapa model untuk portofolio optimal termasuk Single Index Model (SIM), Treynor Black Model (TBM), dan Black-Litterman Model (BLM). SIM didasarkan pada pengamatan bahwa harga sekuritas berfluktuasi sejalan dengan indeks pasar. Pada TBM, seorang investor dapat melihat bahwa model ini kurang fokus pada nilai beta tetapi lebih berfokus pada risiko tidak sistematis. BLM menggabungkan elemen data historis dan pandangan investor untuk membentuk prediksi baru tentang portofolio sebagai dasar pemodelan. Prediksi pandangan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan time series ARIMA dan GARCH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk tingkat pengembalian portofolio optimal dengan menggunakan SIM, TBM, dan BLM berdasarkan pandangan tunggal investor serta kombinasi pandangan beberapa investor dengan pendekatan ARIMA dan GARCH.
Co-Authors Adri Arisena Alif Anindyanari Putri Priyambudi Alma Justica David Eurico Fajar Indrayatna Lienda Noviyanti Ratu Alivya Syahrazard Anees Rizki Maulana Sandra Kezia