Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Variance : Journal of Statistics and Its Applications Jurnal Matematika Integratif
Achmad Zanbar Soleh
Universitas Padjadjaran
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Mathematics Mechanical Engineering Transportation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Variance : Journal of Statistics and Its Applications

 1 
RETURN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN SINGLE INDEX MODEL, TREYNOR BLACK MODEL, DAN BLACK-LITTERMAN MODEL Adri Arisena; Lienda Noviyanti; Achmad Zanbar Soleh; Fajar Indrayatna
VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications Vol 5 No 2 (2023): VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications
Publisher : Statistics Study Programme, Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/variancevol5iss2page117-130

Abstract

Membentuk portofolio optimal adalah metode yang dapat membantu para investor meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Beberapa model untuk portofolio optimal termasuk Single Index Model (SIM), Treynor Black Model (TBM), dan Black-Litterman Model (BLM). SIM didasarkan pada pengamatan bahwa harga sekuritas berfluktuasi sejalan dengan indeks pasar. Pada TBM, seorang investor dapat melihat bahwa model ini kurang fokus pada nilai beta tetapi lebih berfokus pada risiko tidak sistematis. BLM menggabungkan elemen data historis dan pandangan investor untuk membentuk prediksi baru tentang portofolio sebagai dasar pemodelan. Prediksi pandangan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan time series ARIMA dan GARCH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk tingkat pengembalian portofolio optimal dengan menggunakan SIM, TBM, dan BLM berdasarkan pandangan tunggal investor serta kombinasi pandangan beberapa investor dengan pendekatan ARIMA dan GARCH.
Co-Authors Adri Arisena Alif Anindyanari Putri Priyambudi Alma Justica David Eurico Fajar Indrayatna Lienda Noviyanti Ratu Alivya Syahrazard Anees Rizki Maulana Sandra Kezia