Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Profiet
Tiara Intan Sari
STIE Muhammadiyah Jakarta
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS MONDAY EFFECT, WEEKEND EFFECT DAN PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA KELOMPOK SAHAM INDEKS LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE FEBRUARI 2017 – JANUARI 2018 Tiara Intan Sari; Susi Susilawati
Jurnal Profiet Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Profiet
Publisher : STIE Perbankan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.892 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini (1) adalah untuk mengetahui perbedaan return saham pada hari Senin sampai dengan hari Jumat (2) untuk mengetahui apakah terjadi Monday Effect pada perdagangan saham, (3) untuk mengetahui apakah terjadi Weekend Effect pada perdagangan saham, (4) untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harian saham perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ 45 pada periode Februari 2017 sampai Januari 2018 yaitu berjumlah 42 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik uji beda (one sample t test dan independent sample t test), uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda (uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat Perbedaan signifikan return saham pada hari perdagangan (2) Tidak Terjadi Monday Effect pada perdagangan saham pada kelompok saham indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (3) Tidak terjadi Weekend Effect pada perdagangan saham pada kelompok saham indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (4) Pada Uji t menunjukkan bahwa hari Selasa, Rabu, dan Kamis berpengaruh signifikan terhadap return saham sedangkan pada hari Senin dan Jumat tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Co-Authors Susi Susilawati