Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Matematika UNAND
Nelfa Sari
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENDUGAAN PARAME TER MODEL AUTOREGRESSIVE PADA DERET WAKTU Nelfa Sari; Maiyastri .; Hazmira Yozza
Jurnal Matematika UNAND Vol 3, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jmu.3.4.28-37.2014

Abstract

Model deret waktu stokastik dikenal dengan model ARIMA. Model ARIMAterdiri dari model AR, MA dan ARMA. Model AR adalah bentuk regresi yangmenghubungkan suatu nilai pengamatan dengan nilai pengamatan masa lalunya padaselang waktu tertentu. Dari hubungan tersebut, terdapat parameter model AR yangakan diduga. Untuk pendugaan parameter dikhususkan untuk AR orde satu yang dinotasikan dengan AR(1) dan AR orde dua yang dinotasikan dengan AR(2). Pendugaanparameter model AR(1) dan model AR(2) ini menggunakan metode momen, metodekuadrat terkecil dan metode kemungkinan maksimum. Dari uraian ketiga metode pendugaan tersebut menghasilkan sistem persamaan Yule Walker dan diperoleh pendugamodel AR dengan menyelesaikan penduga dari sistem persamaan Yule Walker. Rumusyang diperoleh diterapkan pada dua contoh data.
Co-Authors Hazmira Yozza Maiyastri, Maiyastri