Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal eProceedings of Engineering
Vina Putri Damartya
Telkom University
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Optimasi Portofolio Saham Lq45 Dengan Mempertimbangkan Prediksi Return Menggunakan Metode Support Vector Regression (svr) Vina Putri Damartya; Deni Saepudin; Putu Harry Gunawan
eProceedings of Engineering Vol 8, No 5 (2021): Oktober 2021
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Optimasi portofolio saham dibutuhkan investor untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan portofolio yang diharapkan, dibutuhkan prediksi guna untuk menghasilkan bobot yang optimal. Optimasi portofolio sudah dikembangkan sejak lama, namun biasanya hanya mempertimbangkan risiko dan nilai harapan. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, mengintegrasikan prediksi return pada model time series tradisional dalam pembentukan portofolio dapat meningkatkan kinerja model pengoptimalan portofolio asli. Machine learning telah menunjukkan keunggulan yang luar biasa dalam prediksi pasar saham, banyak peneliti menerapkan model-model ini dalam proses pembentukan portofolio dan menghasilkan hasil yang memuaskan, penelitian ini menggabungkan prediksi return dalam pembentukan portofolio dengan metode Support Vector Regression (SVR). Adapun data saham yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah saham LQ45. Berdasarkan hasil pengujian, hasil dari prediksi return menggunakan metode Support Vector Regession (SVR) dievalusi menggunakan Root Mean Square Error (RMSE) mendapatkan nilai 0.34973. Portofolio yang mempertimbangkan prediksi return menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan Indeks LQ45 yang diukur berdasarkan nilai rata-rata return portofolio, standar deviasi dan sharpe ratio. Kata kunci : Optimasi portofolio, return, support vector regression, LQ45
Co-Authors Deni Saepudin Putu Harry Gunawan