LOGIK@
Vol 7, No 2 (2017): Vol.7 No.2 Tahun 2017

PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (SWARCH) BERDASARKAN INDIKATOR HARGA MINYAK MENTAH

Eka Putri Machfudhoh (Unknown)
. Mahmudi (Unknown)

Article Info

Publish Date
21 Dec 2017

Abstract

Penelitian ini membahas pendeteksian krisis keuangan di Indonesia menggunakan model Markov Switching Autoregressive Conditional Heterokedasticity (SWARCH). Data yang digunakan untuk mendeteksi krisis adalah harga minyak mentah di Indonesia. Dalam pembentukan matriks transisinya, data dibagi menjadi dua state yaitu state volatilitas rendah dan volatilitas tinggi yang masing-masing akan disimbolkan S0 dan S1. Pada data harga minyak mentah Januari 1995 sampai dengan Juni 2016 terdapat heterokedastisitas dan terjadi perubahan struktur sehingga pemodelan dilakukan dengan model SWARCH. Model yang diperoleh adalah SWARCH(2,1). Dari analisa model dideteksi krisis keuangan pada Agustus 2008 dan Maret 2016.

Copyrights © 2017




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
528.445 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
LOGIK@
Website

Abbrev

logika

Publisher

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Subject

Computer Science & IT Mathematics

Description

Jurnal Matematika LOG!K@ menyajikan beberapa topik yang berkaitan dengan Matematika Murni, Komputasi, Statistika, Matematika Keuangan dan Riset Operasi, dengan tidak menutup kemungkinan munculnya beberapa penelitian di bidang matematika yang lain. Beberapa bidang yang muncul dalam edisi ini antara ...