Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LOGIK@
Eka Putri Machfudhoh
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (SWARCH) BERDASARKAN INDIKATOR HARGA MINYAK MENTAH Eka Putri Machfudhoh; . Mahmudi
LOGIK@ Vol 7, No 2 (2017): Vol.7 No.2 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.445 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas pendeteksian krisis keuangan di Indonesia menggunakan model Markov Switching Autoregressive Conditional Heterokedasticity (SWARCH). Data yang digunakan untuk mendeteksi krisis adalah harga minyak mentah di Indonesia. Dalam pembentukan matriks transisinya, data dibagi menjadi dua state yaitu state volatilitas rendah dan volatilitas tinggi yang masing-masing akan disimbolkan S0 dan S1. Pada data harga minyak mentah Januari 1995 sampai dengan Juni 2016 terdapat heterokedastisitas dan terjadi perubahan struktur sehingga pemodelan dilakukan dengan model SWARCH. Model yang diperoleh adalah SWARCH(2,1). Dari analisa model dideteksi krisis keuangan pada Agustus 2008 dan Maret 2016.
Co-Authors . Mahmudi