<![CDATA[Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain memegang peranan penting dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi suatu bangsa. Dalam penelitian ini, dibangun sistem untuk memprediksi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika dengan metode Hidden Markov Model berupa pergerakan tren untuk satuan waktu satu periode berikutnya yaitu: periode 1 bulan berikutnya, periode 3 bulan berikutnya, dan periode 1 tahun berikutnya. Pergerakan tren terdiri dari 3 variabel hidden state yaitu bullish, bearish, dan sideways. Ditentukan 3 variabel observed state yaitu naik, turun, dan stabil, dan 9 variabel transisi antar state yaitu naik-naik, naik-turun, naik-stabil, turun-naik, turun-turun, turun-stabil, stabil-naik, stabil-turun, dan stabil-stabil. Dari hasil observasi didapatkan matriks probabilitas awal ( ), matriks probabilitas transisi ( ), dan matriks probabilitas emisi ( ). Parameter model HMM adalah  dimana, . Maka parameter model untuk menghitung probabilitas tren periode berikutnya adalah . Dilakukan pengujian sistem terhadap 11 data, diperoleh MAD = (0,27; 0,27; 0,45), MSE = (0,82; 0,82; 2,27) dan MAPE = (2,48%; 2,48%; 4,13%). Kata Kunci: Hidden Markov Model, Prediksi, Valutas Asing.]]>
Copyrights © 2020
