Jurnal Ilmiah Poli Rekayasa
Vol 11, No 1 (2015)

Pemodelan Data Time Series Garch(1,1) Untuk Pasar Saham Indonesia

Elfa Rafulta - (STKIP YDB Lubuk Alung)
Roni Tri Putra (Politeknik Negeri Padang)

Article Info

Publish Date
15 Oct 2015

Abstract

This paper introduced a method pengklusteran for financial data. By using the model Heteroskidastity Generalized autoregressive conditional (GARCH), will be estimated distance between the stock market using GARCH-based distance. The purpose of this method is mengkluster international stock markets with different amounts of data.

Copyrights © 2015




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
437.114 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Jurnal Ilmiah Poli Rekayasa
Website

Abbrev

JPR

Publisher

Politeknik Negeri Padang

Subject

Education

Description

Jurnal Ilmiah Poli Rekayasa adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan 2 edisi dalam setahun, bulan April dan Oktober. Terbit sejak tahun 2005. Fokus Kajian jurnal ini adalah Fokus kajian artikel dalam JPR mencakup Mechanical Engineering, Civil Engineering, dan Electronica, Electricty dan ...