Garuda - Garba Rujukan Digital

Finesta

Vol 1, No 2 (2013)

Dianto, Adriel (Unknown)
Anastasia, Njo (Unknown)

Publish Date
17 Sep 2013

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan volume perdagangan dan abnormal return Â sahamÂ sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Volume perdagangan dan abnormal return Â sahamÂ dikelompokan berdasarkan kapitalisasi pasar menjadi saham large cap, mid cap, dan small cap. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Wilcoxon Signed-Rank Test dengan interval waktu selama 10 hari sebelum dan sesudah tanggal publikasi. Hasilnya membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan dan abnormal return saham pada kelompok large cap dan mid cap sebelum dan sesudah laporan keuangan, namun pada saham kelompok small cap tidak ada perbedaan pada volume perdagangan dan abnormal return.

Citation Download

EndNote, Reference Manager, ProCite

Latex, Jabref

78.005 KB