Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Finesta
Adriel Dianto
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisa Perbedaan Volume Perdagangan dan Abnormal Return Saham Tahun 2009-2012 Dianto, Adriel; Anastasia, Njo
Finesta Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.005 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan volume perdagangan dan abnormal return  saham  sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Volume perdagangan dan abnormal return  saham  dikelompokan berdasarkan kapitalisasi pasar menjadi saham large cap, mid cap, dan small cap. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Wilcoxon Signed-Rank Test dengan interval waktu selama 10 hari sebelum dan sesudah tanggal publikasi. Hasilnya membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan dan abnormal return saham pada kelompok large cap dan mid cap sebelum dan sesudah laporan keuangan, namun pada saham kelompok small cap tidak ada perbedaan pada volume perdagangan dan abnormal return.
Analisa Perbedaan Volume Perdagangan dan Abnormal Return Saham Tahun 2009-2012 Adriel Dianto; Njo Anastasia
Finesta Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (12.333 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan volume perdagangan dan abnormal return  saham  sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Volume perdagangan dan abnormal return  saham  dikelompokan berdasarkan kapitalisasi pasar menjadi saham large cap, mid cap, dan small cap. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Wilcoxon Signed-Rank Test dengan interval waktu selama 10 hari sebelum dan sesudah tanggal publikasi. Hasilnya membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan dan abnormal return saham pada kelompok large cap dan mid cap sebelum dan sesudah laporan keuangan, namun pada saham kelompok small cap tidak ada perbedaan pada volume perdagangan dan abnormal return.
Co-Authors Njo Anastasia