<![CDATA[ABSTRAK Penelitian dilakukan terhadap data sekunder time series pada 30 emiten anggota saham Jakarta Islamic Index sebagai sampel selama dua periode pengamatan, periode pertama Desember 2017 - Juni 2018 dan periode kedua Juni 2018 - Desember 2018 dengan pendekatan purposive sampling. Metode Box-Jenkins dipilih sebagai uji model yang paling tepat untuk data tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa model yang paling tepat untuk menganalisis data adalah model ARIMA (0,1,0) dimana data bersifat stationer setelah melalui proses differencing tingkat pertama. Volume foreign nett buy, kurs USD-IDR, dan harga logam mulia secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islamic Index. Hasil uji hipotesis volume foreign nett buy memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islamic Index. Kurs USD-IDR memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islamic Index. Harga logam mulia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islamic Index.Kata Kunci: Volume Foreign Nett Buy, Kurs USD-IDR, Harga Logam Mulia, Indeks Harga Saham]]>
Copyrights © 2020
