Jurnal Valuasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan
Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Valuasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan

PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA ASET PERUSAHAAN DENGAN SIMULASI MONTE CARLO

Yuliah (Universitas Bina Bangsa)
Leni Triana (Universitas Bina Bangsa)

Article Info

Publish Date
18 Jan 2021

Abstract

This research aims to measure the Value at Risk (VaR) at corporate assets PT Telekomunkasi Indonesia Tbk (TLKM) and PT Bank Mandiri (BMRI)  and portofolios that can be formed by the two assets using Monte Carlo simulation method. The data used of daily closing price a period 1 January 2012 to December  2019. The result shows that the VaR value with stand alone risk of TLKM stock with the Monte Carlo Method is 24% and the VaR Value of BMRI stock is 26,5%, BMRI gives the greater risk than TLKM. While the result of the VaR Value with portofolio risk with Monte Carlo method is 21,4%. The VaR with portofolio risk lower than the VaR with stand alone risk, it shows that the divercification can minimize the risk from investmen.  

Copyrights © 2021




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Jurnal Valuasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan
Website

Abbrev

home

Publisher

Universitas Bina Bangsa

Subject

Economics, Econometrics & Finance

Description

Jurnal Valuasi Adalah Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan yang terbit secara daring pada bulan Januari dan Juli. untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam bidang Ilmu Manajemen. Jurnal Valuasi mencakup kajian ilmu manajemen yang terdiri dari :Manajemen Pemasaran; Manajemen Sumber ...