Pattimura Proceeding : Conference of Science and Technology
2021: Prosiding KNM XX

PENERAPAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (VARIMA) UNTUK PRAKIRAAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DAN KURS RUPIAH TERHADAP USD

Ani Pertiwi (Universitas Padjajaran)
Lucy Fitria Dewi (2BPS Kota Pangkalpinang)
Toni Toharudin (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten)
Budi Nurani Ruchjana (Departemen Matematika Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran)

Article Info

Publish Date
19 Apr 2022

Abstract

Informasi mengenai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan perubahan nilai Kurs Rupiah terhadap USD dapat digunakan para investor untuk melihat perkembangan harga saham yang dimiliki dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model dan memprakirakan data IHSG dan nilai kurs dengan menggunakan Vector Autoregressive Integrated Moving Average (VARIMA). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data harian IHSG dan nilai Kurs Rupiah terhadap USD selama 15 bulan (1 Januari 2020 s.d 31 Maret 2021). Pada tahap uji stasioneritas, diketahui bahwa data tidak stasioner, sehingga dilakukan differencing pertama untuk memenuhi syarat stasioneritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang memenuhi semua asumsi dan memiliki nilai AIC minimum sebesar 17.68992 adalah model VARIMA (3,1,1). Estimasi parameter menggunakan Metode Maximum Likelihoodmemberikan hasil prakiraan dengan nilai MAPE kurang dari 10%. Hal ini menunjukkan bahwa model VARIMA memiliki tingkat akurasi yang sangat baik.

Copyrights © 2022




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
1278.157 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Pattimura Proceeding : Conference of Science and Technology
Website

Abbrev

pcst

Publisher

Universitas Pattimura

Subject

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Energy Engineering Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics

Description

This journal is created to archieve collection of publications from a national or international seminar at Pattimura University for Science, Technology, and Its ...