Jurnal Matematika Integratif
Vol 18, No 2: Oktober 2022

Analisis Hubungan Inflasi, Indeks Harga Konsumen dan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Menggunakan Model Vector Autoregressive Integrated (VARI)

Ary Robayani (Universitas Padjadjaran)
R Riaman (Universitas Padjadjaran)
Betty Subartini (Universitas Padjadjaran)

Article Info

Publish Date
13 Dec 2022

Abstract

Data ekonomi merupakan data deret waktu yang cenderung fluktuatif dan mengandung trend, sehingga menyebabkan data tidak stasioner dan perlu dilakukan proses differencing. Metode Vector Autoregressive Integrated (VARI) adalah salah satu metode yang dapat digunakan pada data deret waktu multivariat yang mengalami proses differencing.Dalam penelitian ini, dilakukan pemodelan data inflasi, indeks harga konsumen dan jumlah uang beredar di Indonesia dengan model VARI, penaksiran parameter dengan Maximum Likelihood Estimation (MLE), analisis hubungan antar variabel dengan uji kausalitas Granger, dan uji keakuratan hasil peramalan dengan Mean Absolute Percentage Error (MAPE).Pada hasil penelitian diperoleh model VARI (1,1). Hasil uji kausalitas Granger pada model VARI (1,1) menunjukkan inflasi, indeks harga konsumen, dan jumlah uang beredar memiliki hubungan kausalitas dua arah. Nilai MAPE antara 20% - 50% untuk variabel inflasi dan indeks harga konsumen dan < 10% untuk variabel jumlah uang beredar, sehingga kedua model cukup baik digunakan untuk peramalan inflasi dan indeks harga konsumen, dan sangat baik digunakan untuk peramalan jumlah uang beredar. Kata Kunci: deret waktu, VARI, MLE, uji kausalitas Granger, peramalan, MAPE. 

Copyrights © 2022




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
382.219 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Jurnal Matematika Integratif
Website

Abbrev

jmi

Publisher

Universitas Padjadjaran

Subject

Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Mechanical Engineering Transportation

Description

Jurnal Matematika Integratif (JMI) is a national journal intended as a communication forum for mathematicians and other scientists from many practitioners who use mathematics in research. JMI received a manuscript in areas of study mathematics widely, and math-based multidisciplinary studies derived ...