Satya Informatika
Vol. 6 No. 02 (2021): SATYA INFORMATIKA

PENENTUAN HARGA SAHAM (OPSI EROPA DAN OPSI BARRIER) DENGAN METODE BLACK-SCHOLES DAN METODE MONTE CARLO

Novita Serly Laamena (Universitas Satya Negara Indonesia)

Article Info

Publish Date
16 Feb 2022

Abstract

Opsi merupakan kotrak resmi yang memberikan hal kepada holder untuk membeli/menjual suatu aset dari/kepada writer dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu.Opsi Eropa adalah suatu kontrak keuangan yang memberikan hak bukan kewajiban kepada holder untuk membeli atau menjual aset pokok dari writer pada saat jatuh tempo. Opsi Barrier adalah opsi dimana payoff saat jatuh tempo bergantung pada apakah harga aset mencapai level harga yang telah ditentukan selama masa hidup opsi.Dilakukan simulasi untuk menentukan harga saham dengan menggunakan metode Black –Scholes dan metode monte carlo dan disimpulkan bahwa Harga opsi call eropa dengan menggunakan metode black scholes lebih besar dari harga opsi call eropa dengan menggunakan metode monte carlo sedangkan bahwa harga opsi Put eropa dengan menggunakan metode Black -Ccholes lebih kecil dari harga opsi call eropa dengan menggunakan metode Monte Carlo

Copyrights © 2021




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
393.742 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Satya Informatika
Website

Abbrev

jsk

Publisher

Universitas Satya Negara Indonesia

Subject

Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Electrical & Electronics Engineering Library & Information Science Social Sciences Other

Description

Jurnal Satya Informatika adalah informasi yang menyajikan tentang ilmu pengetahuan dan informasi penelitian atau aplikasi penelitian dan pengembangan terkini yang berhubungan dengan bidang Teknologi Informasi yang ada di Univeritas Satya Negara Indonesia (USNI). Jurnal Satya Informatika merupakan ...