Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Square : Journal of Mathematics and Mathematics Education
Maulida, Via
Unknown Affiliation
Education Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penentuan Harga Opsi Tipe Eropa dengan Model Binomial Maulida, Via; Siswanah, Emy; Nisa, Eva Khoirun
Square : Journal of Mathematics and Mathematics Education Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : UIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/square.2019.1.1.4111

Abstract

Opsi merupakan suatu jenis kontrak yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menjual atau membeli sejumlah saham pada suatu harga dan jangka waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan harga opsi call dan put tipe Eropa menggunakan model binomial langkah dan membandingkan hasil perhitungan harga opsi model binomial langkah dengan harga opsi model Black-Scholes dan harga opsi pasar. Model binomial merupakan model sederhana yang digunakan untuk menentukan harga opsi dengan mengasumsikan dua kemungkinan pergerakan harga saham yaitu harga saham akan naik atau turun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan harga opsi tipe Eropa dipengaruhi oleh harga saham (S0), harga kontrak (K), waktu jatuh tempo (T), volatilitas (sigma), suku bunga (r) dan parameter yang dibutuhkan untuk menghitung harga opsi yaitu peluang harga saham naik (p), tingkat kenaikan harga saham (u), tingkat penurunan harga saham (d). Dilihat dari besar erornya, secara empiris penentuan harga opsi dengan model binomial memberikan harga yang lebih mendekati harga opsi pasar dibandingkan dengan besar eror yang dihasilkan dari harga opsi model Black-Scholes terhadap harga opsi pasar. Namun secara empiris, harga opsi yang dihasilkan oleh model binomial hampir sama dengan harga opsi yang dihasilkan oleh model Black-Scholes yang merupakan model yang telah banyak diterima di dunia keuangan.
Co-Authors emy siswanah, emy Nisa, Eva Khoirun