Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unnes Journal of Mathematics
Pradina, Putri Dwi
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PEMODELAN ARFIMA MELALUI ALFA HILL STABLE SEBAGAI PENENTU d DAN APLIKASINYA DALAM ESTIMASI HARGA SAHAM Pradina, Putri Dwi; Mariani, Scolastika; Sugiman, Sugiman
Unnes Journal of Mathematics Vol 3 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ujm.v3i2.4298

Abstract

Model ARFIMA (Autoregresive Fractionally Integrated Moving Average) dikembangkan untuk memodelkan long memory pada data runtun waktu dengan differencing (d) bilangan real, -0,5<d<0,5. Operasi differencing berhubungan dengan eksponent Hurst(H). Di dalam persamaan-persamaan dari eksponen Hurst, terdapat persamaan yang mengekspresikan hubungan antara dimensi fraktal dari runtun waktu dan dimensi fraktal ruang probabilitas , yaitu . Adapun dimensi fraktal ruang probabilitas adalah indeks Levy dari distribusi Stable. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model ARFIMA(p,d,q) melalui i untuk menentukan dan menentukan model ARFIMA(p,d,q) untuk estimasi suatu harga saham (Saham Gowa Makasar Tourism(Close)) dengan bantuan software OxMetrics 4.0 yang menghasilkan nilai MSE terkecil. Dengan demikian, model ARFIMA(3;0,16398;2) tanpa mengikutkan konstanta adalah model yang tepat untuk estimasi data. Estimasi harga saham untuk periode 3 Juli 2013, 4 Juli 2013, 5 Juli 2013, dan 8 Juli 2013 berturut-turut adalah 6158,20; 4763,00; 4278,60; dan 5855,90.
Co-Authors Scolastika Mariani Sugiman Sugiman