Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LOGIK@ Statistika Jurnal Analisa
Rini Cahyandari
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Mathematics

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : LOGIK@

 1 
PENDEKATAN METODE VAR-GARCH PADA PEMODELAN KETERKAITAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), KURS DOLLAR AMERIKA DAN HARGA EMAS DUNIA Dwi Fikriah; Rini Cahyandari; Asep Solih Awalludin
LOGIK@ Vol 7, No 2 (2017): Vol.7 No.2 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.915 KB)

Abstract

Model VAR-GARCH merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data runtun waktu Multivariat yang bersifat heteroskedastisitas. Penelitian ini membahas pendekatan metode VAR-GARCH pada pemodelan keterkaitan indeks harga saham gabungan (IHSG), kurs dollar Amerika dan harga emas dunia.Pendekatan metode VAR-GARCH pada pemodelan keterkaitan indeks harga saham gabungan (IHSG), kurs dollar Amerika dan harga emas dunia dilakukan beberapa tahap diantaranya yaitu: identifikasi kestationeran, penentuan panjang lag,uji kausalitas granger, menentukan model VAR, analisis VAR, checking diagnostic, uji heteroskedastisitas, estimasi model VAR-GARCH, checking diagnostic VAR-GARCH. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa model VAR(3)-GARCH (1,1) adalah model terbaik.
Co-Authors Adam Malik Asep Solih Awalludin Dwi Fikriah Hasniah Aliah Nurul Hidayah Eka Putri Rahayu Kariadinata Reni Nursolihah Riva Lesta Ariany Tika Karlina Rachmawati