Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi Mediastima Jurnal Bisnis, Logistik dan Supply Chain Jurnal Pengabdian Teratai
Andri Faisal
Institut Bisnis Dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Mediastima

 1 
Analisis random walk saham ANTM di bursa efek Indonesia selama covid-19 Andri Faisal; Kampono Imam Yulianto
Mediastima Vol 29 No 1 (2023): Mediastima
Publisher : Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, IBI-K57

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55122/mediastima.v29i1.674

Abstract

Dalam hipotesis pasar modal yang efisien menyebutkan seluruh harga saham yang ada di pasar modal adalah mencerminkan harga di masa lalu. Karenanya seluruh investor, ilmuwan atau pihak yang berkepentingan akan hal itu selalu mencari apa yang akan terjadi atau melakukan peramalan terhadap harga saham yang akan terjadi untuk selanjutnya. Hal ini karena berkaitan dengan keuntungan yang akan didapatkan. Salah satu periode yang menarik adalah masa covid ketika harga saham menurun. Perlu adanya suatu peramalan untuk menduga harga saham yang akan terjadi di masa depan. Sebelumnya kita sudah mengenal konsep random walk atau ketidakteraturan dalam data harga saham. Mustahil untuk melakukan peramalan pada saham pada model seperti ini. Setiap peramalan akan menjadi bias atau peramalannya yang mengandung kesalahan (error) yang sama. Dalam peramalan harga saham ANTM tanpanya masih sulit untuk dilakukan pada periode selama covid saham ANTM ini adalah saham yang cukup menarik karena pada masa depan akan memberikan keuntungan yang cukup tinggi. Dalam deskripsi penelitian ini harga saham ANTM meningkat tiga kali lipat lebih dan mungkin akan lebih meningkat. Hanya saja dengan peramalan saham ini setelah melalui tahap diferensiasi dan dilanjutkan dengan uji run, saham ini ternyata mempunyai nilai runs faktor yang besar. Saham ini mempunyai atau mengikuti pola random walk. Dengan adanya pola ini kemungkinan akan sulit untuk meramalkan saham ini.
Analisis Peramalan Harga Emas Bulanan dengan Holt Winter Exponential Smoothing Andri Faisal; Silvana Syah
Mediastima Vol 29 No 2 (2023): Mediastima
Publisher : Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, IBI-K57

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55122/mediastima.v29i2.857

Abstract

Emas menjadi subyek penelitian yang sangat menarik karena investasi yang paling aman pada saat ini. Meski aman emas juga tidak terlepas dari risiko yang harganya naik dan turun seiring dengan waktu. Pergerakan emas terkadang tidak bisa diprediksi. Untuk mengetahui prediksi maka diperlukan suatu metode peramalan. Setelah melakukan dekomposisi dan melihat sifat dari pergerakan harga emas, maka terpilih metode Holt Winter Exponential Smoothing. Hasil menunjukkan nilai alpha mencapai satu, sebaliknya beta nol, dan nilai gamma 0,174. Ada nilai alpha yang begitu tinggi sementara beta dan gamma yang rendah. Peramalan metode ini cukup baik dengan terbukti nilai peramalan yang terbebas dari autokorelasi dan dengan tingkat kesalahan sekitar 3,14%. Dari studi ini menunjukkan, Emas menjadi investasi pilihan pada saat situasi yang tidak menguntungkan ini.
Co-Authors Aris Fatoni Iwan Setiawan Kampono Imam Yulianto Kampono Imam Yulianto Silvana Syah