Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENILAIAN VALUE AT RISK DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORYDAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION STUDI KASUS BANK BUMN DI INDONESIA PADA PERIODE TAHUN 2008-2018 Yanur Akhmadi; Iqbal Mustofa; Hotmauly Media Rika; Dewi Hanggraeni
Management Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol 14, No 1 (2019): Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen
Publisher : Unib Press Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1110.353 KB) | DOI: 10.33369/insight.14.1.63-72

Abstract

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia dalam 10 tahun mengalami pertumbuhan yang agresif, tetapi juga memperhatikan rasio modal berdasarkan risiko sesuai dengan ketentuan otoritas. Bank BUMN di Indonesia menguasasi ?45% dari total aset pada sektor perbankan, dan memiliki rasio penyediaan modal minimum yang lebih tinggi dari yang disyaratkan otoritas. Penelitian in imembahas perhitungan VaR dengan metode GEV dan GPD, serta membandingkannya dengan rasio penyediaan modal minimum bank. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode GPD paling mendekati nilai rasio modal bank, selain itu kedua hasil perhitungan baik GEV dan GPD lebih tinggi saat dibandingkan dengan perhitungan VaR dengan metode lainnya ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas.